商业银行同业业务信用风险时滞性研究:基于监管视角

在当前传统信贷业务增速放缓、不良率高企、利润下滑的背景下,商业银行将重点转向了低成本、低资本要求的同业、投资类业务,形成了一系列以发放贷款、逃避监管为实质目的,以跨银行、证券、保险、信托等多类型金融机构为表现形式的业务模式。创新型业务模式为商业银行带来效益的同时也造成了业务风险的交织叠加,防范化解此类风险成为亟待解决的重点问题。目前,针对同业业务发展与风险的研究大多集中于操作风险、市场风险及流动性风险,而对新型同业业务的风险本质及其与基础资产的关系问题则较少涉及。本文以山东辖内商业银行的同业业务为研究对象,运用VAR模型测算各项贷款信贷质量对同业业务资产质量的影响效应。结果表明,各项贷款的信贷质量对同业业务资产质量的影响具有时滞性。本文据此建议,应及时捕捉同业业务的实质性风险,从基础资产入手寻找同业业务的演化路径,控制关键因素,以抑制银行类信贷业务的非理性扩张冲动,促进同业业务的规范发展。

金融领域深化改革的十大风险

当前,我国金融领域改革的方向是加快金融要素价格的市场化,发挥市场在资源配置中的决定性作用.然而,我国银行业金融机构一直在行政垄断和政府信用保护下经营,缺少市场化环境下管理风险的方法、经验、手段和人才.而且,相对于风险定价能力较强、中间业务占比相对较高、存款来源相对稳定的大型银行,我国中小银行(主要指城市商业银行、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等机构)受困于网点数量少、品牌知名度低、收入渠道窄、议价能力弱以及人才匮乏等劣势,在金融深度改革过程中受到的冲击将会更大.

“同质化怪圈”:利率市场化背景下如何突破

随着我国利率市场化进程的加快,商业银行同质化经营与竞争模式的问题凸显,转型升级压力增大.对此,应全面分析利率市场化改革的影响,以差异化发展的思维顺应利率市场化的趋势,才能化挑战为机遇、变不利为有利. 冲击与挑战 商业银行的同质化经营与竞争模式难以适应利率市场化变革的要求,不仅导致单家机构压力加重,而且也会加剧整个行业的系统性风险.