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交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响
被引量:
4
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作者
王胜邦
《债券》
2014年第7期6-17,共12页
20世纪90年代以来,随着场外衍生品市场的快速扩张,交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)逐步成为欧美大型金融机构面临的主要风险之一。著名的信孚银行、长期资本管理公司和安然的失败均与CCR管理不善密切相关。
关键词
资本计量
巴塞尔
净额结算
资本要求
长期资本
组合风险
非金融机构
风险因子
修订框架
大型金融机构
下载PDF
职称材料
题名
交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响
被引量:
4
1
作者
王胜邦
机构
中国银监会国际部
巴塞尔委员会政策制定工作组
出处
《债券》
2014年第7期6-17,共12页
文摘
20世纪90年代以来,随着场外衍生品市场的快速扩张,交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)逐步成为欧美大型金融机构面临的主要风险之一。著名的信孚银行、长期资本管理公司和安然的失败均与CCR管理不善密切相关。
关键词
资本计量
巴塞尔
净额结算
资本要求
长期资本
组合风险
非金融机构
风险因子
修订框架
大型金融机构
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响
王胜邦
《债券》
2014
4
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