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中国国债期限溢价测算及应用
1
作者
闵兴征
王开
《债券》
2020年第1期33-36,共4页
本文采用Hull-White模型,分别以存款类机构质押式回购利率(DR系列)、全市场加权平均回购利率(R系列)、上海银行间同业拆放利率(Shibor系列)作为基准利率,测算中国国债期限溢价。结果显示,以DR3M为基准利率测算的期限溢价更具可信性;中...
本文采用Hull-White模型,分别以存款类机构质押式回购利率(DR系列)、全市场加权平均回购利率(R系列)、上海银行间同业拆放利率(Shibor系列)作为基准利率,测算中国国债期限溢价。结果显示,以DR3M为基准利率测算的期限溢价更具可信性;中国国债期限溢价对经济增速、信用溢价走势均有一定前瞻性。
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关键词
期限溢价
Hull-White
模型
经济预测
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职称材料
题名
中国国债期限溢价测算及应用
1
作者
闵兴征
王开
机构
平安资管固收事业部
中银国际证券研究
部
出处
《债券》
2020年第1期33-36,共4页
文摘
本文采用Hull-White模型,分别以存款类机构质押式回购利率(DR系列)、全市场加权平均回购利率(R系列)、上海银行间同业拆放利率(Shibor系列)作为基准利率,测算中国国债期限溢价。结果显示,以DR3M为基准利率测算的期限溢价更具可信性;中国国债期限溢价对经济增速、信用溢价走势均有一定前瞻性。
关键词
期限溢价
Hull-White
模型
经济预测
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
中国国债期限溢价测算及应用
闵兴征
王开
《债券》
2020
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