统计学专业实验课程设置的改革与探索

随着社会的发展,统计学的重要程度日益显现。统计学专业的课程中,基础理论部分的课程设置已比较完善,而配套的实验课程却相对不足。针对统计学专业课程特点,讨论了实验课程存在的问题,结合具体实例介绍了实验课程的设置,并提出了实验教学改革的基本思路和建议。

基于混频数据的投资者情绪与股市波动效应的研究

根据投资者情绪对股市波动具有重要影响这一观点,引入投资者情绪的传统GARCH类波动率模型出现因不同频率数据建模而产生的效率损失问题。文章基于混频数据结构,分别从不同行业、不同情绪状态和不同经济阶段3个角度切入,引入自适应权重形式的广义自回归条件异方差混频数据抽样模型(GARCH-MIDAS-adapt),对中国股市日度波动率进行估计与预测比较。实证结果表明,自适应权重形式融合的混频数据结构可以更好地解释投资者情绪对股市产生的长期波动作用,不同行业表现出有显著的解释力和预测力。此外,在不同行业下,情绪低落时对股市的冲击更大。

基于Logistic回归的省级中风保健体系效用研究

运用Logistic回归方法分析加拿大安大略省实施的中风保健系统的效用水平.与KAPRAL等的分段线性回归方法相比,Logistic回归考虑到了不同时间点上的死亡率降低速度的不同,并且假设了在实施中风保健系统之后,死亡率最终将稳定在某个值的附近,从而对加拿大安大略省实施的中风保健系统的效用有了新的认识.在文章的实证研究中,与KAPRAL等的分段线性回归方法相比,Logistic回归得到了较好的拟合效果,拟合的Logistic增长曲线通过了统计检验.此外,还得出了与KAPRAL等不同的拐点位置.

虚拟社会治理的泛珠三角合作创新

在网络利用广泛普及的今天,虚拟社会治理泛珠三角合作作为社会治理泛珠合作的组成部分,已是泛珠合作体系中的重要内容之一。近年来,泛珠三角区域对虚拟社会治理高度重视,其中公安部门开虚拟社会治理泛珠合作之先,取得较好合作成效。当然,虚拟社会治理泛珠合作仍处于初创阶段,现有的虚拟社会治理泛珠合作远非虚拟社会治理泛珠合作的全部内容,合作治理的主体结构、内容分布、方式方法等也都还值得不断创新。为此,加强虚拟社会治理泛珠合作创新研究很有必要。

投资者情绪效应的度量方法述评

文章简要回顾基于投资者情绪的定价模型,在基于投资者情绪的实证成果上,系统地梳理和归纳现有文献中有关投资者情绪度量的6种方法:直接调查法、间接表示法、主成分分析方法、偏最小二乘方法、动态因子建模方法及文本挖掘方法等.最后针对情绪效应研究方法中存在的不足,提出了未来的发展方向.

一种基于权函数的稳健时序估计方法

异常点对时间序列的模型识别、参数估计、诊断检验乃至预测都有重要的影响,而ARMA模型在建模过程中极易受异常点影响。文章采用Huber权函数对不同的点施加不同权重的方法减少异常点影响,为此构建新的稳健自相关函数。将该稳健时序建模方法与传统的建模方法同时用于对五粮液股票收盘价的ARMA建模,模型诊断结果表明该稳健估计方法所建模型拟合五粮液股票收益率的相依性的效果显著优于传统的ARMA建模方法。将该稳健ARMA模型用于五粮液股价短期预测,所得预测值与实际值的平均误差率在4%以内,此结果验证该稳健自相关函数的可靠性。

局部线性估计教学中的两点推广

局部线性估计是非参数回归中的一类重要估计方法.在相关研究结果的基础上,给出了局部线性估计教学中两类有用的推广.给出了多节点处局部线性估计的目标函数优化表达式,这有助于节省程序计算时间,又可以允许在一些先验信息下使得估计的函数是单调的.给出了数值模拟例子来说明推广的知识有着一定的应用价值.

一类相依衰减因多生命模型

本文利用Copula函数刻画寿险中衰减因间以及个体之间的相依性,比较个体间独立情形与相依情形的联合生存分布。考虑相依多生命的一般对称状态在相依衰减因下的生存分布,并解释个体间相依性对一般对称状态的生存分布的影响。

基于重抽样分布的一类模糊累积和控制图（英文）

过程变量在代表产品或服务过程信息时并非完美,而使用模糊数可能是另一较好途径.文章进一步完善模糊累积和控制图,其中使用中心和扩展具有重抽样分布的模糊随机变量,并给出模拟例证.

基于区间数回归模型的未决赔款准备金评估

区间数具有信息含量丰富、界限分明的优点,在实数型数据信息不完全的场合用区间数替代可提高回归模型的预测效果.非寿险未决赔款准备金是对保险公司的一项重要负债,其评估方法和效果对保险业发展至关重要.文章在链接法的指数平滑型进展因子基础上,利用区间数回归模型估计各发展年的进展因子,给出一种新的未来未决赔款准备金的估计方法.

基于投资者情绪的市场均值-方差关系研究

本文应用带有GARCH效应的门限模型,研究了投资者情绪对市场均值-方差关系的影响。实证结果表明,市场均值-方差关系受投资者情绪的影响存在一个转变机制。当市场情绪落入低迷期,均值-方差的关系负相关;当投资者情绪进入到复苏期或高涨期时,两者关系是显著正相关,而且当期情绪的这种作用还会影响到下期的市场。同时发现股市政策性变化会引起情绪波动。

妊娠早期甲状腺功能减退症相关因素探讨和发病概率预测

基于2017年-2019年临沂市妇幼保健院的39001例妊娠早期孕妇的临床数据,建立不同年龄阶段的平衡化logistic回归模型,实证检验年龄、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAB)对妊娠期甲状腺功能减退症的影响。结果表明,抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAB)是影响妊娠期甲状腺功能减退症的主要因素,但存在年龄差异,30岁和40岁以上的人群是高发人群。基于上述结论提出预防妊娠期甲状腺功能减退的对策建议。

基于LASSO变量选择与多因子模型的增强型指数基金的构造研究

本文以沪深300指数为研究对象,应用LASSO变量选择方法与多因子模型来研究增强型指数基金的构造。实证结果表明,在样本数据内,基于LASSO变量选择方法与多因子模型所构造的增强型指数基金均能够在追踪基准指数的同时获取超额收益。并且发现基于LASSO变量选择方法构造的增强型指数基金优于多因子模型构造的增强型指数基金。

一类多元部分线性GARCH-M模型研究

本文将半参数GARCH-M模型推广到多元情形,研究了一类多元部分线性GARCH-M模型。基于截面似然的方法,文章给出了模型参数和未知函数的估计。模拟结果显示,估计的表现良好。基于上证综合指数和香港恒生指数收益数据的实证研究结果也说明,模型在预测方面有一定的优越性,这表示我们考虑的模型在实际中有潜在的应用价值。

基于文本挖掘的股评情绪效应分析

结合TF-IDF、Word2vec等文本挖掘方法构建了股市情感词典.基于情感词典,采用SVM方法对股评文本进行分类后构建了文本情绪指数.然后应用所构建的文本情绪指数对股市效应进行了实证研究.实证结果表明,投资者情绪对股票收益率具有短期正向预测作用和长期负向预测作用,其影响具有持续性和潜伏性.

货币政策因素对房价影响的显著型分析

本文建立了供需平衡的多元对数线性模型,并使用主成分回归方法解决了最小二乘回归中的共线性问题。对35个大中城市数据的实证研究显示,影响房价的因素可以分为三个层次：第一层次是对房价的预期,弹性值为0.242;第二层次是贷款量、贷款利率、居民财富和货币发行量,它们对房价影响的弹性值分布在0.054-0.076之间;第三层次是宏观调控的政策变量,其弹性值为-0.0038。

城市流通蔬菜区域污染的空间自相关分析

以2012年11月16日-30日广州市从化、花都、增城、白云和番禹五个抽检监测区为研究单元,根据蔬菜实际抽检数据,建立了区域蔬菜污染监测指标体系,在此基础上利用主成份分析法得到区域蔬菜污染指数,并区域蔬菜污染指数进行空间自相关性研究。全局Moran'sⅠ结果显示:2012年11月28日蔬菜污染的全局Moran'sⅠ=0.28,Z(I)=2.02〉1.96,说明该天五个监测区域的蔬菜污染状况呈现显著空间正自相关性,即蔬菜污染出现集聚现象,其余时间五个监测区域的蔬菜污染全局空间不相关。局部Moran'sⅠ结果表明,11月19日从化的蔬菜污染出现空间差异,而增城的蔬菜污染呈现空间聚集性;11月25日花都的蔬菜污染呈现出显著的空间正自相关性,其余时间五个区域的蔬菜污染局部空间自相关性均不显著。

变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验

本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性。数值模拟结果表明,所构造的估计和Wald统计量具有良好的有限样本性质。

GARCH-M模型参数的经验似然估计

本文研究了GARCH-M模型参数的统计推断问题.我们通过经验似然方法构造了模型参数的检验统计量,并证明了该统计量渐近眼从x^2分布.基于此统计量,我们应用截面似然方法进一步构造了市场相对风险厌恶δ的检验统计量,同时证明了该统计量仍然服从x^2分布.最后进行了数值模拟,模拟结果表明经验似然方法表现良好.