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基于高频波动率估计的中国股市与宏观经济关联性分析
被引量:
1
1
作者
刘深
《学术论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第2期61-65,共5页
股票市场指数波动与宏观经济变化具有关联性。文章运用高频数据资产价格波动率的稳健估计方法,分析中国股市股指波动与宏观经济之间的关联关系,考察股市作为宏观经济晴雨表的价值。
关键词
高频波动率
中国股市
宏观经济
下载PDF
职称材料
基于已实现波动率的A股市场波动率与交易量关系分析
2
作者
刘深
《经济与社会发展》
2014年第6期13-19,共7页
波动率的重要性与其不可观测性使之成为了学术界关注的焦点,其中更加关注价格波动与资产交易量间的协同关系问题。文章将利用A股市场的高频数据,通过建立数学模型,估算股票价格波动与交易量间的动态关系,探讨两者之间的相互作用模式。
关键词
高频数据
波动率
交易量
下载PDF
职称材料
题名
基于高频波动率估计的中国股市与宏观经济关联性分析
被引量:
1
1
作者
刘深
机构
广西教育厅教育科学研究所
出处
《学术论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第2期61-65,共5页
文摘
股票市场指数波动与宏观经济变化具有关联性。文章运用高频数据资产价格波动率的稳健估计方法,分析中国股市股指波动与宏观经济之间的关联关系,考察股市作为宏观经济晴雨表的价值。
关键词
高频波动率
中国股市
宏观经济
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F124 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
基于已实现波动率的A股市场波动率与交易量关系分析
2
作者
刘深
机构
广西教育厅教育科学研究所
出处
《经济与社会发展》
2014年第6期13-19,共7页
文摘
波动率的重要性与其不可观测性使之成为了学术界关注的焦点,其中更加关注价格波动与资产交易量间的协同关系问题。文章将利用A股市场的高频数据,通过建立数学模型,估算股票价格波动与交易量间的动态关系,探讨两者之间的相互作用模式。
关键词
高频数据
波动率
交易量
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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1
基于高频波动率估计的中国股市与宏观经济关联性分析
刘深
《学术论坛》
CSSCI
北大核心
2015
1
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职称材料
2
基于已实现波动率的A股市场波动率与交易量关系分析
刘深
《经济与社会发展》
2014
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