数据在商业银行客户营销场景中的价值浅析

数据要素正在成为促进社会经济发展的新质驱动力,大数据为企业带来了更加广阔的发展前景和机遇,因此研究企业使用数据创造价值的内在逻辑有助于企业优化配置数据生产要素和提高数据应用成效。本文以企业的数据使用能力和数据应用场景为切入点,以数据在商业银行客户营销场景的使用为分析对象提出了数据的价值增值模型,并对模型中影响数据价值产生的关键因素进行了探讨。

城投公司信用量化分析研究

随着中国城市化进程的不断推进,作为一类具有政府公益性项目投融资功能的经济实体,城投公司得以迅速发展。然而,城投公司的债务规模增加也带来了潜在风险。本文基于对城投公司的深度分析,构建了一个适用于城投公司的信用资质评估模型,旨在对城投公司的潜在信用风险进行早期识别和预警。

图分析技术在商业银行的应用实践

随着科技的进步,全球正在加速进入“万物互联、泛在智能”的数字经济时代。商业银行在长期承担信用中介职能的过程中,依托其在资金流动中的枢纽地位,逐步积累了反映各类社会经济主体之间关系的有价值数据,形成了人与人、人与物、物与物之间连接的价值网络。图分析技术有助于商业银行对价值网络进行有效的建模、探索、挖掘,以及业务决策的优化与改进,为差异化竞争和实现业务创新带来新机遇。图分析是一组分析技术,可用于探索感兴趣的实体(如组织、人员和交易)之间的关系。作为传统分析技术的重要补充,图分析技术可为数据管理、数据分析.

美国硅谷银行模型风险金管理的思考和启示

美国硅谷银行破产危机揭示了其风险管理的脆弱性,对银行业具有警示意义。本文主要通过硅谷银行2022年年报和2023年美联储公开文件,从模型风险管理视角,总结硅谷银行模型应用和管理的现况,聚焦分析模型风险管理中存在的模型假设偏离实际、管理机制缺位和压力测试前瞻性不足等问题,并针对性提出管理建议,包括加强重点模型监测和压力测试,关注模型情景假设的合理性及加强模型风险管理人才队伍建设等,以进一步筑牢模型风险底线。

以数据供应链路监控实现数据要素价值

在数字经济时代,数据被誉为价值连城的“新黄金”。今年3月,党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局,这一举措将打造出“数据化国家队”,必将推动数据“新黄金”更加充分地实现数据要素价值,促进全民共享数字经济发展红利。数据要素作为全新的生产要素,已经成为商业银行业务发展的内生增长力,科学的数据治理机制和治理模式是发挥数据要素价值的基石。

2023年信用债风险解析:收敛、分化、聚焦

随着国内生产与消费场景的改善,以及海外经济体连续加息后的通胀高企与降息预期,2023年初,市场对国内经济普遍抱有乐观的“强复苏”预期。但随着居民部门的疤痕效应显现,储蓄转化消费程度与企业再生产意愿受限,整体需求不足;房屋销售及土地出让收入大幅下滑,引发市场对于地方财政的隐忧,市场预期逐步转入到“强预期、弱现实”的修正阶段。受益于系列困措施,债券市场风险持续出清,整体趋于稳定。本文针对性地回顾了2023年产业债、城投债、金融债三类债券及主体的主要风险事件,并结合工作实践提出建议,以期为信用债风险管理工作提供参考。

商业银行创新的“存数”业务畅想

今年的央视315晚会曝光了信息收集的乱象,相信给很多人留下了深刻的印象。在信息技术迅猛发展的时代,移动互联网、智能终端的广泛应用,人类的生产生活行为已经大量的数据化,在大数据技术日趋成熟的背景下,得数据者得天下,数据争夺战难以避免,随之而来的是数据主体的权益被忽视,数据隐私与商业利益之间的矛盾日趋凸显,数据资产传承问题开始浮现等一系列社会新痛点。基于此,本文尝试提出“存数”构想,以期解决上述问题。

简述商业银行气候风险研究和实践

随着人类工业化进程不断加快,气候变化尤其是气候变暖对全球自然和社会造成的严重危害愈发频繁,成为一种新型的系统性风险。对金融机构而言,有效评估气候相关的政策变化、标准提高等因素对经济主体的影响,以及进一步传导金融业各类风险的影响,采取相应防范措施,是提高全面风险管理水平的必由之路。本文从内涵、影响、应对举措等方面对气候风险进行介绍,并侧重阐述商业银行气候风险管理和计量的实践及其重要结论。

小微企业融资困境的成因及破解对策

本文尝试分析小微企业融资难背后的原因，并在此基础上，提出有针对性的建议来破解小微企业融资困境：一是推进小微金融基础设施建设，二是推进金融服务供给侧改革。对于商业银行而言，应提高小微金融的战略地位，推进小微金融经营管理模式改革。

违约相关性的理论研究与建模实践

信用风险管理是商业银行风险管理的核心,最初信用违约的文献围绕着单个资产的风险暴露展开。马科维茨为资产组合提供了理论基础,组合投资在分散收益风险的同时,也带来了组合中各个资产违约联动的可能性,在文献中这种联动违约的现象可被违约相关性解释。违约相关性是指资产组合内各个资产发生违约这类随机事件之间的相关程度。本研究由单个资产违约估计展开,详述了组合中资产相关系数和违约相关性的理论和操作框架,基于对相关文献和业界经验的总结,形成了适用于商业银行信用风险资本计量的违约相关性系数计量的框架体系,并基于最新数据搭建违约相关系数模型。