投资组合方法与银行全面风险管理

全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。投资组合理论的基本理念是通过分散化投资降低组合的风险,对银行而言,其主要内容包括:风险计量、绩效评估、资本配置、产品定价等。中国银行要实行全面风险管理,应充分发挥“后发优势”,以全面风险管理思想为基础,并结合国内银行业现状,在高级人才培养、数据收集、理论方法以及制度创新等方面不断努力。

把握巴塞尔协议的本质内涵 建设全面风险管理体系

银行是经营风险的企业。对于经营中发生的损失，预期损失部分银行可以通过提取拨备转化为经营成本来消化吸收，而对于非预期损失，就必须通过资本来吸收。资本决定了银行所能承受的最大风险水平。要想获得持续稳健的增长和发展，就必须准确识别、计量风险水平，持有与之相匹配的资本，这是银行资本监管的基本原理。

打造商业银行风险管理盾牌

2003年5月,中国银监会发布《巴塞尔新资本协议》第三稿译文,正式稿将于年底前完成,并于2006年在各成员国开始实施。新协议不仅适用于OECD十国集团,也适用于世界各国银行体系。新协议在继续强调信用风险管理的基础上,增加了市场风险和操作风险的资本要求,同时鼓励先进银行使用内部评级法,以提高风险敏感度。

香港中小企业金融服务及风险管理

多年来,中小企业在我国市场经济建设过程中快速崛起,以其数量多、转型快、机制灵活以及创新力强等特点成为国民经济增长的主力干将。本文通过对香港银行业在中小企业金融服务及风险管控方面积累的成功经验的研究,提出改进内地商业银行开展中小企业金融服务和风险管控的相关建议,为内地商业银行提升中小企业服务质量和风险管控能力提供支持。

商业银行模型风险:管理模式和验证技术

模型风险管理是当前国内外商业银行风险管理领域的热点议题,也是监管机构关注的热点问题之一。从2008年金融危机中可以汲取的教训是,风险计量模型的模型风险能否得到有效管理,将直接影响到银行相关业务的风险判断和业务发展,并可能对银行整体风险水平造成潜在的巨大冲击。近年来,国内同业在实施模型风险管理过程中,也遇到了模型风险管理的模式问题和技术方法问题。本文分析总结了银行在实施模型风险管理过程中遇到的职责定位、验证独立性等管理模式问题,以及模型风险管理中同质性/异质性验证方法、低违约组合验证方法、投产前和投产后验证方法等技术问题,并有针对性地提出了部分解决思路,最后提出了银行有效实施模型风险管理的建议。

商业银行风险偏好管理框架探讨

完整的风险偏好体系与稳健的风险文化是构建有效、全面的风险管理框架的基础,对商业银行的长期可持续发展具有重要的意义。本文分析了商业银行风险偏好的内涵及风险偏好管理的重要性,梳理了商业银行风险偏好管理主要内容与传导路径,并针对实践中面临的挑战提出了对策建议。

对建设银行“客户评级覆盖率”指标的思考

建设银行要求除"速贷通"和"低风险业务"外的对公所有客户都必须进行客户评级。评级中存在的主要问题是推翻上调评级问题以及季末突击评级问题。应该通过建立经营条线和风险条线客户评级责任人制度、建立客户经理和风险经理AB角制度、建立客户评级到期提示制度、建立客户评级提前申报制度、建立客户评级失效与相关员工绩效工资考核分配制度等措施来完善"客户评级覆盖率"评级指标。

建立与我国区域经济发展趋势相适应的商业银行经营管理机制

通过对商业银行发展与区域经济增长内在关系的剖析,以及对国内商业银行经营管理机制与区域经济发展趋势不相适应特征的分析,结合我国目前区域经济发展的主要特点和“十一五”时期的未来发展趋势,提出对于国内商业银行建立适应区域经济发展趋势的经营管理机制的建议。

建立商业银行风险预警体系的构想

本文在介绍西方主要国家银行业风险预警体系的基础上,分析了银行业风险预警体系的基本结构,提出了构建我国银行业风险预警体系的构想以及实现这些构想的政策建议。

论商业银行经济资本的配置与管理

即将公布的巴塞尔新资本协议指出,资本作为银行抵卸风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩.该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向.

商业银行不良贷款批量转让业务法律风险分析及应对

受经济下行及产业结构调整的影响,商业银行不良贷款压力逐年增大,不良额和不良率持续上升。诉讼仲裁、单户债权转让、减免息等常规不良贷款处置手段回收周期长,无法快速处置不良资产,优化商业银行资产质量。自2013年起,各商业银行纷纷推出不良贷款资产包,特别是自2014年起,资产包成"井喷"态势。据不完全统计,仅2014年就有近2 000亿元资产包上市,2015年,资产包投放态势不减,商业银行推出近3 000亿元资产包,资产包业务已成为商业银行快速处置不良资产、盘活信贷存量的有效手段,成为银行维持资产质量持续、稳定的主要抓手。在不良贷款批量转让、移出银行资产负债表的同时,由于不良贷款自身形态复杂,大多存在法律瑕疵及缺陷,不良资产包业务存在诸多法律风险。本研究旨在对不良贷款资产包业务存在的部分法律风险进行分析,并提出防范风险的相关对策。

宏观审慎评估体系与商业银行信贷管理

宏观审慎评估体系是当前混业经营愈演愈烈、金融创新层出不穷环境下重要的监管手段创新。文章定位商业银行信贷管理这一细分领域，评述宏观审慎评估信贷类指标体系，分析其对商业银行信贷业务的影响，并对商业银行信贷业务发展与MPA相关指标体系提出建议。

民生银行黄金AU(T+D)空头秒杀事件分析及风险启示

8月31日晚,上海金交所黄金AU（T＋D）合约价格瞬间暴涨急跌,在一分钟内上演了一场＂过山车＂秀。AU（T＋D）价格先是突然从每克270多元直线拉升至289.32元,大大高出当时美盘黄金价格,并持续了近1分钟;随后价格又开始暴跌,回到每克273元的正常水平。据媒体报道,金价急速拉升直接原因是民生银行的风控系统强行平仓了许多保证金不足的客户空单。目前,民生银行仅就强行平仓行为发表了声明,但事件发生的深层次原因还在调查中。

关于加强风险管理“三道防线”的思考

“三道防线”是是商业银行加强全面风险管理的重要抓手。经过多年的实践,越来越多的银行已初步搭建了“三道防线”,为商业银行可持续健康发展、应对各种风险挑战发挥了保驾护航的作用。当前,商业银行风险管理仍然存在着风险管理认识不到位、风险管理范围覆盖不全、风控职责交叉空白并存、集团一体化穿透管理不足等痛点难点问题。“三道防线”设计应坚持“横向到边、纵向到底”的原则,逐步提升风险管理科学化、精细化水平,确保全面覆盖、不留死角、务实管用。

压力测试技术以及在银行业风险管理中的实践

自从上个世纪70年代布雷顿森林体系解体以来，国际经济日趋复杂，金融体系波动性日益增加。金融市场的各类主体——各大型商业银行、投资银行乃至市场上的监管机构都对风险管理能力提出了更高的要求。从上个世纪末开始．越来越多的国际一流商业银行和投资银行运用压力测试技术来评估单个机构承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力。

基于决策树的供应链金融模式信用风险评估

供应链金融作为一个全新的金融服务模式,在有效解决中小企业融资难和供应链失衡问题的同时,促进商业银行核心竞争力的提升,是对传统中小企业信贷模式的重大突破,其运行需要一套能重新审定中小企业信贷风险的有效方法来与之配套。因此,本文结合供应链金融的特点,建立基于决策树的供应链金融模式信用风险评估体系,对商业银行从供应链角度评估小企业信用有所帮助。

当前形势下我国银行业员工行为风险管理的几点思考

员工既是银行利润的主要创造者,又是其风险的主要承担者和管理者。如若行为失当,将会给银行带来负面影响甚或重大损失。因此在当前错综复杂的外部形势下,关注并把握员工行为风险的种种形态,剖析其背后的深层原因,采取针对性措施,尤其进行体制和机制方面的设计,乃是推进操作风险管理有效性的关键所在。

商业银行数据反欺诈系统框架

信用评级过程中商业银行单靠数据清洗无法根本剔除蓄意欺诈性数据。这就要求商业银行设计专门的系统和模型,以便有效地识别和防范数据欺诈行为。分析财务数据欺诈的类型,选取判定数据欺诈的指标,设计数据反欺诈模型系统,整合相应的业务流程,为商业银行实施评级系统提供重要的数据保障。

组合风险管理——现代商业银行风险管理的发展方向

这次百年不遇的金融风暴不仅对全球金融体系带来重创，也给我们留下很多宝贵的启示。从风险管理的角度来看，一个重要启示就是要超越对单项交易的风险管理，关注组合风险，避免资产配置失误。积极主动的组合风险管理将是银行业未来风险管理发展的必然趋势。