投资组合规模与风险稳健统计关系若干问题

本文研究了传统投资组合规模与风险关系实证研究中的缺陷,包括不同规模单一组合的无放回逐一随机抽样相对无放回组合随机抽样的缺陷,不同规模多次组合的组合标准差放回简单随机抽样相对无放回简单随机抽样的缺陷,并给出了组合标准差放回和无放回简单随机抽样样本容量的确定公式。最后,文章通过实证研究验证了上述结论。

我国统计类学术期刊协调发展问题研究

学术期刊对学科的发展起着至关重要的载体和导向作用。本文通过对统计类学术期刊历年被CSSCI收录情况,即年评价指标和综合评价指标的统计分析,对统计类学术期刊进行了动态、综合评价。结果表明,我国统计类学术期刊在其发展过程中存在诸多亟待解决的问题,并给出了相应的对策,从而为我国统计类学术期刊的协调发展提供了新思路。

我国城市地铁运营风险评价指标体系设计

地铁事故是突发公共事件的一种。随着我国城市地铁建设的快速发展,地铁运营风险评价开始成为学者们的研究对象,设计客观、科学和针对性强的地铁运营风险评价指标体系是地铁运营风险评价的重要内容之一。主要根据统计分析我国93起大小地铁事故和《广州地铁经营年报》(1999—2008)的相关信息,注重理论联系实际,从统计学角度建立了城市地铁运营风险评价四层指标体系。所建立的指标体系克服了以往指标体系指标量化难、风险评价过程科学性和客观性不足的缺陷,指标体系的可操作性得到了很大的提高。

标准差和平均差的内在关系及应用研究

由于绝对值不是变量的解析函数,不具有方差的良好数学性质;但由于它对极少数极端事件不敏感,因而更具有抗干扰性。在实证研究波动时,更偏向于平均差。本文正是在此矛盾的基础上,通过考虑分布和不考虑分布的两种情况,从理论和应用的不同角度,深入地研究了两者间的内在关系及应用情况,从而为科学合理地利用离散度指标提供新思路。

浅谈等级相关系数与斯皮尔曼等级相关系数

针对目前很多专著中将等级相关系数和斯皮尔曼等级相关系数混为一谈的情况,指出两者存在区别,并从数学上严格加以证明,提出了两种计算公式相等的唯一性条件,最后指出两者之间的关系。

西格玛水平与不合格品率的关系研究

当过程出现偏移时,与过程能力指数相比,西格玛水平不仅能反映过程能力,而且西格玛水平能与过程的不合格品率一一对应起来。文章通过研究西格玛水平与产品不合格品率之间的关系,建立了过程有无偏移时的西格玛水平与不合格品率之间的关系模型。

组合投资规模与风险关系研究中抽样设计问题的解决

本文研究了传统组合投资规模与风险关系实证研究中抽样设计的缺陷,包括不同规模单一组合的无放回逐一组合随机抽样相时放回组合随机抽样的缺陷,不同规模多次组合的组合标准差放回简单随机抽样相对无放回简单随机抽样的缺陷。在此基础上,给出了组合标准差放回和无放回简单随机抽样样本容量的确定公式。最后,文章通过实证研究验证了上述结论。

权威学术期刊导向作用的统计分析——以统计学科为例

学术期刊尤其是权威学术期刊起着越发重要的载体和导向作用。以统计类权威学术期刊《统计研究》为例,应用统计分析方法,分别研究了权威学术期刊对其它学术期刊、本学科发展、学位论文以及人才评价中的导向作用。结果表明,权威学术期刊对上述四方面的导向作用显著,并得出了一些有意义的结论,为权威学术期刊的进一步发展并更好地发挥导向作用提供了科学依据和路径。

我国区域发展不平衡与宏观经济关系实证研究

构造了一个新的度量区域发展不平衡的指标;并运用Moore结构变动指数算出区域不平衡波动指标。在1978—2009年数据的基础上,从不平衡水平和波动两个角度研究了我国的区域发展不平衡与宏观经济的关系。分析结果显示我国区域不平衡与经济总量存在协整关系,格兰杰因果关系检验结果显示经济总量的扩张加剧了区域不平衡,而区域不平衡并没推动经济增长。宏观经济波动也导致了区域不平衡的波动,而区域不平衡并不是宏观经济波动的冲击源。印证了国家"十二五"规划将经济增长目标适度放缓,以推进区域协调发展、提高经济发展质量的合理性。

基于Logistic曲线的城市应急能力评价研究

为科学、合理的对城市应急能力发展现状与发展过程进行评价,运用Logistic曲线模拟替代传统线性曲线分析城市应急能力发展过程,并运用该曲线对传统的线性隶属函数进行改进,提出了基于Logistic曲线的城市应急能力发展现状评价模型和城市应急能力可持续发展过程。运用该模型对广州市火灾应急能力进行实证分析,分析结果显示,2008年广州市火灾应急能力的成熟期隶属指数(0.302 3)最大,说明2008年,广州市火灾应急能力处于成熟阶段,但不够稳定,需要不断提升其应急能力;2001—2008年间,成熟期应急能力隶属指数的变化过程是按曲线过程发展的,说明城市应急能力发展过程是按曲线过程发展的。

自测健康评定量表的研究(英文)

背景:以往的许多研究仅采用一个综合的自评指标(优、好、中、差)来测量自测健康,这种测量未能反映自测健康的真正内涵。由于文化背景、社会结构和价值观念的不同,不同国家对自测健康的内涵界定也就存在差异。目前,中国尚未建立适合自己的自测健康指标体系及其评价方法,因此,开展符合中国国情的自测健康定量化测量方法研究势在必行。目的:基于WHO的健康定义,顺应医学模式从生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,以及健康测量从一维到多维、群体到个体、负向到正向的转变,致力于自测健康的定量化测量方法研究,从生理、心理和社会健康三个方面筛选自测健康评价指标,研制自测健康评定量表,克服以往自测健康测量的不足,力求比较全面、具体、准确地反映自测健康的真正内涵。设计:横断面调查研究。单位:南方医科大学南方医院药学部、南方医科大学医学心理学教研室、暨南大学统计系。对象:本研究于2002-01/2003-12在南方医科大学南方医院药学部、南方医科大学医学心理学教研室、暨南大学统计系完成。在广东省广州市、海南省海口市选取2000个个体进行现场测试。在首次回收量表中,随机抽取335个个体,其中广州市地方高校学员60人,军队高校学员90人,海口市解放军187医院皮肤科皮肤病患者50人,解放军广州军区?

基于MCD的稳健主成分算法及其实证分析

主成分分析方法是在经济管理中经常使用的多元统计分析方法,在变量降维方面扮演着很重要的角色,是进行多变量综合评价的有力工具。但传统的主成分分析对于异常值十分敏感,计算结果很容易受到异常值影响,而实际数据常包含异常情况,通常分析很少考虑它们的作用。本文基于MCD估计提出一种稳健的主成分分析方法,模拟和实证分析结果表明,该方法对于抵抗异常值有很好的效果。

危机事件对中国入境旅游外汇收入影响评估

近些年,公共危机事件越发频繁和严重,对其准确评估对旅游业管理至关重要。文章用TRAMO/SEATS季节调整模型,将月度数据时间序列分解成趋势、季节和不规则波动,对旅游本底趋势线进行改进,并对危机事件造成中国2003年1月至2008年12月间的入境旅游外汇收入的损失进行评估,重点对2003年SARS所造成的巨大损失进行评估。结果显示:①模型对数据的拟合效果非常好,数据具有显著的趋势和季节特征,改进旅游本底线更合理。②2003年SARS共造成中国入境旅游外汇收入损失31.519亿美元,95%置信度的区间估计为[29.387,33.652],以往研究低估了损失。③2003年4～6月危机全面爆发并达鼎盛,2003年7～10月为危机的衰退期,2003年11月～2004年1月为危机的消亡期,此次危机持续了10个月。

基于逐步回归模型的期刊质量影响因素分析

以114种经济管理类核心期刊为对象,以被CSSCI收录率表征期刊质量,利用逐步回归模型研究期刊质量影响因素,以有效解决常规回归模型中的多重共线性问题,从而为进一步提高期刊质量提供思路。

我国居民消费价格波动和预测：1997-2010

CPI与人们的生活息息相关,同时也是经济分析和决策、价格监测和调控及国民经济核算的重要指标。本文以1997年1月至2009年12月我国衣食住行及城乡分类月度定基CPI数据为样本,在分析其波动特征及差异的基础上,通过指数平滑法的Holt-Winters模型将其分解为季节和趋势波动。结果表明,我国分类CPI各自具有明显的趋势和季节特征,并得出其波峰和波谷到达时间;模型对其有非常好的拟合效果,其MAPE依次为0.253%、0.816%、0.364%、0.359%、0.391%、0.338%。在此基础上对我国2010年各月的分类CPI进行了科学预测。

中美抽样调查发展的比较与思考

中美两国引入概率抽样调查的历史背景有相似之处,但在科学应用、普及推广和应用效果方面却存在巨大差距。造成差距的主要原因是:统计体制的差异、民族文化的不同、理论与实践结合程度的差异等。本文立足中国国情,对这些原因进行了深入分析,对构建适合中国经济社会制度和文化的政府统计调查模式进行了比较深入的思考,提出了一些有助于实现政府统计科学发展的建议。

季节调整本底线与SARS对我国铁路客运量的影响

危机事件频繁发生会造成巨大经济损失,对其进行科学评估关系国家安全和灾后重建,具有重要意义。本文首先用TRAMO/SEATS季节调整模型,将月度时间序列数据分解成趋势-循环、季节和不规则因素,再根据异常值类型等对本底趋势线理论予以改进,最后对危机事件造成的经济损失进行定量评估。以我国2000年1月至2010年2月铁路客运为例,2003年SARS所造成铁路客运量的损失评估为重点。结果表明,模型通过各项检验,对铁路客运量的拟合和分解效果非常好;根据SARS造成的更新异常值,改进的本底趋势线更科学;SARS共造成铁路客运量损失1.4654亿人次,以往研究中的损失评估偏低;2003年3～4月危机开始显现,5～6月危机全面爆发并达到巅峰,7～11月是衰减和恢复期,SARS危机对铁路客运量的影响持续9个月。

投影寻踪技术在突发事件风险分类评级中的应用——以广东省雷电灾害风险评价为例

针对目前突发事件风险等级评价半定量化、等级的分辨率较粗糙的不足,使用投影寻踪、遗传算法和模拟技术建立了突发事件风险分类评级过程,该评价过程体现了较强的客观性以及等级连续性的特点。运用该评价过程建立了广东省雷电灾害风险评价模型,对广东省雷电灾害进行实证研究。结果显示,风险评价结果与实际情况具有很强的一致性,体现了该风险评价过程的合理性。

上市公司财务评价历史分析和展望

以上市公司财务评价现实意义为前提,本文系统地分析了上市公司财务评价指标体系的构建、各种评价方法的比较以及实证研究三项主要内容。并在此基础上,为进一步发展上市公司财务评价的实证研究提供新的思路。