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我国银行间市场传染性的风险测试
被引量:
20
1
作者
周再清
谭盛中
王弦洲
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第16期45-46,共2页
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业...
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
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关键词
系统性风险
商业银行
信息熵
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职称材料
题名
我国银行间市场传染性的风险测试
被引量:
20
1
作者
周再清
谭盛中
王弦洲
机构
湖南大学金融学院
民生银行总行战略规划部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第16期45-46,共2页
文摘
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
关键词
系统性风险
商业银行
信息熵
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国银行间市场传染性的风险测试
周再清
谭盛中
王弦洲
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
20
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