监管约束下银行账簿利率风险管理的策略

面对监管约束和利率并轨的挑战,商业银行围绕银行账簿利率风险管理的目标进行提升,关键在于提升度量风险和控制风险的能力。一方面,要不断提升风险度量的精细化水平,使得管理者能够准确把握利率风险的来源以及对收入和价值的影响程度,另一方面,则是应该积极创新可以控制利率风险的金融工具,使得管理者能够更加主动和快速地调整利率风险口。

操作风险管理迈入新时代——评《银行保险机构操作风险管理办法(征求意见稿)》

与其他风险类别相比,操作风险具有普遍性、内生性和易传染性的特点,国际国内诸多陷入经营困境的银行,很多都是操作风险管理不善、缺乏足够的运营韧性导致的.在巴塞尔协议框架下,国际监管机构在对操作风险出台系列指导性文件的同时,修正了操作风险资本计量标准,提高了操作风险计量与管理的全面性与可靠性.

从全面风险管理视角审视硅谷银行事件

从西方历史上的银行破产危机事件来看,硅谷银行事件并不鲜见,在一定程度上和遭遇挤兑的纽约美国银行、北岩银行、哈里法克斯银行等如出一辙.用一句话可以总结类似银行陷入危机的过程:将储户的短期存款配置于长期资产(如硅谷银行投资的MBS和美国国债),随着政策利率上调,债券价格下跌,所配置的长期资产出现高额未实现亏损,大量储户捕捉到亏损的危险信号,在恐慌中形成挤兑,并引发流动性危机.

基于2022年年报分析看国内主要银行风险管理实践与发展趋势

在全球主要经济体增长动能趋缓、国内经济修复基础尚不牢固的背景下,面对复杂多变的风险管理环境,商业银行应积极借鉴国内领先银行的风险管理经验,提升公司治理和风险管理能力,夯实长期稳健经营的基础。自2022年以来,全球主要经济体进入加息周期,欧美银行业风险事件频繁发生,为银行业全面风险管理敲响警钟。

商业银行净息差归因分析与对策建议

近年来,商业银行净息差水平呈逐步收窄态势,改善净息差管理已成为商业银行亟须研究的重要课题。本文分析了净息差走势与结构,借鉴BHB模型构建了净息差归因分析模型,将净息差分解为结构性因素和利差因素,选取样本银行展示了模型的应用价值,并从资本、规模、风险偏好等角度给出改进净息差管理的对策建议。

新形势下商业银行信用风险管理的思考与建议

宏观经济周期下行的经济环境对商业银行信用风险管理提出了新挑战。本文分析了经济下行期信用风险管理机制中存在的问题，并认为下一步，银行信用风险管理工作首先应树立新形势下授信审批新思维，其次要及时优化和完善信用评级体系，再次应纳入风险要素调整考核激励机制，并可借鉴发达国家经验建立独立的组合管理职能部门进行更积极的信用风险组合管理。

新形势下商业银行债券投资风险管理机制优化探析

债券投资作为商业银行主要的长期资产,近年来呈现资产占比增加较快、投资属性变化显著、投资职能部门多元化等特点,并在估值管理、信用风险管理和绩效评价等方面面临一系列挑战。为此,商业银行应在债券投资的风险治理架构、集中管理、风险限额统筹方面开展优化和协同。

商业银行小微企业金融服务策略研究

近年来，商业银行开始重视小微企业金融服务，小微企业逐步成为未来银行金融业务的蓝海，具有巨大的发展潜力。然而，小微企业具有经营不稳定、信息不对称、风险高等特点，针对大企业的贷款产品体系、运作方式、服务模式显然不适合小微企业特点。文章从分析当前商业银行小微企业金融服务存在的缺陷入手．提出了适合我国特色的小微企业金融服务策略。

对商业银行附属机构全面风险管理的改进建议

对于商业银行而言,如何从银行集团层面做好对附属机构的风险管理一直是其全面风险管理工作需要关注的重点,尤其是在实施集团层面风险管理过程中存在一些管理特殊性,给附属机构全面风险管理提出了挑战。为此,母行和附属机构应在风险架构、偏好和政策、风险管理流程、数据和报告等方面开展协同管理。

商业银行内部评级体系优化探讨

内部评级体系不仅承担着商业银行风险计量与评估职能,也是商业银行风控数字化转型的主要抓手之一。本文分析了商业银行内部评级体系优化的背景,探讨了当前内部评级体系面临的挑战,提出了内部评级体系优化的方法与思路,并展望了内部评级体系未来发展与应用趋势,以期为新形势下商业银行内部评级体系建设提供参考。

商业银行客户评级模型验证方法探讨

随着商业银行客户评级结果应用的不断深入,风险计量结果的准确性和可靠性成为银行关注的重点。本文分析了商业银行客户评级模型区分能力、准确性和稳定性的验证方法,提出了商业银行开展模型验证工作的对策建议,以期为商业银行客户评级模型验证工作提供借鉴。

LPR形成机制改革对银行业的影响及应对策略

近日,我国利率市场化改革又取得重大进展.2019年8月17日,人民银行发布2019年第15号公告,决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,引起业界广泛关注.该公告对现有LPR报价主要进行三方面调整:增加报价利率品种、增加报价行、改变LPR形成机制(以公开市场操作利率加点的方式取代之前盯住贷款基准利率的方式),目的是引导贷款利率定价从参考贷款基准利率转向参考贷款市场利率,打通政策利率与实际贷款利率的传导通道.该公告发布后,各报价行按照新的报价机制抓紧构建加点模型,并向全国银行间同业拆借中心报出本行的最优客户贷款利率.8月20日,改革后的LPR面世,其中1年期LPR为4.25%,较之前的LPR小幅下降6BP.

我国信贷资产支持证券风险分析

不同于一般信用类债券,信贷资产支持证券的风险是多维度的。本文构建了一个针对我国信贷资产支持证券的风险分析框架,包含法律风险、产品类型风险、信贷资产质量风险、信用增级风险、交易结构风险及证券评级变动风险六个方面。根据以上框架,本文对2012年5月重启之后至2014年8月初发行的33单信贷资产证券化产品进行了风险分析。总体而言,这些产品质量较好、信用风险可控。

债券杠杆交易行为及其风险分析

文章在提出债券杠杆交易的定义、分类、发展动因，并梳理其业务模式和定价公式的基础上，分析了杠杆交易面临的六种风险，即流动性风险、市场风险、信用风险、会计风险、监管风险和道德风险。文章从发展市场、制定统一规范、改进会计信息质量、加强行为识别、改善考核和信息披露等方面，提出了六点建议。

国内商业银行风险管理成效及启示--基于13家主要银行2020年年报分析

截至2021年4月底,各主要银行2020年年报已公布。为盘点各主要银行风险管理情况,对标主要银行实践,我们选取了资产规模在4万亿元以上的13家主要商业银行进行对比分析,考察我国银行业风险管理发展趋势,以期对我国银行业风险管理现状有更准确的认识,有效把握未来银行风险管理的发展趋势,更好地开展风险管理工作。

我国存款准备金率调整对货币派生的影响研究——对当前金融环境下货币派生机制的再认识

文章通过构造我国货币乘数模型,研究银行等金融市场主体在存贷比和存款准备金率等多重约束下,面对存款准备金率调整的决策行为及其对货币乘数产生的影响得出以下结论:存款准备金率与存贷比可互使对方失灵;货币乘数随存款准备金率的变化分为斜率不同的四个阶段;我国存款准备金率对货币乘数的影响机制有特殊性和局限性。提出三点政策建议:协调好存款准备金与存贷比在宏观调控中的作用;关注保证金存款;关注非信贷资金运用对存款准备金率作用的影响等。

违约损失率计量方法研究进展述评

20世纪90年代以来资产证券化和信用衍生品市场的发展、《新巴塞尔资本协议》的实施和银行对动态化风险管理的追求推动了现代信用风险量化技术的兴起和发展。鉴于违约损失率在现代信用风险量化中的重要作用,本文综述了近20年来国际及国内对违约损失率计量方法的研究进展,以期为我国银行业违约损失率模型开发与优化提供有益借鉴。

生育率、人力资本投资与城乡收入差距——基于中国省际面板数据的经验研究

本文将人力资本投资和居民收入作为相互影响的内生变量纳入联立方程组模型,采用中国1996-2014年农村和城镇分离的省级面板数据考察了生育率通过人力资本投资对城乡居民收入的影响。研究发现,生育率的下降会通过增加家庭人力资本投资的途径来提高居民收入,并且城镇的这种作用要大于农村,东部大于中西部,因而加剧了城乡收入差距和地区收入差距;但平均受教育年限的影响则刚好相反。因此,政府应该加大对农村等欠发达地区教育、文化、卫生等方面的投入,提高这些地区居民的受教育程度,有效缩小城乡以及地区间的收入差距。

商业银行大额风险敞口的测算与控制——评巴塞尔委员会《大额风险敞口测算与控制监管框架》

从金融危机中得到的一个关键教训就是，很多银行缺乏对单一交易对手风险敞口的持续测算、准确坪似和有效临控。全球银行业的实践表明，

稳健货币政策下商业银行的风险应对

在经历了2009年的保增长和2010年的调整期后,中央经济工作会议定调2011年的工作重点是＂稳物价、调结构＂,在继续实施积极财政政策的基础上,将货币政策由＂宽松＂向＂稳健＂转变。金融改革以来的实践经验表明,与紧缩型政策与产业结构调整相伴的必然是商业银行信贷资产质量的下滑,而日趋严格的国际、国内监管要求也不断增加银行经营的难度,