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大豆期货合约均值回归套利策略和Elman神经网络套利策略对比研究 被引量:10
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作者 刘建和 梁仁方 +1 位作者 王玉斌 吴伟 《湖南财政经济学院学报》 2016年第3期13-20,共8页
国内压榨市场大豆主要来源于国外进口,并且国内压榨市场缺乏对大豆价格制定的主导权,故可通过大豆及其压榨品豆粕、豆油进行跨商品套利。综合运用协整检验、误差修正模型(ECM)研究大豆、豆粕、豆油三者价格之间长期存在的相互关系,同时... 国内压榨市场大豆主要来源于国外进口,并且国内压榨市场缺乏对大豆价格制定的主导权,故可通过大豆及其压榨品豆粕、豆油进行跨商品套利。综合运用协整检验、误差修正模型(ECM)研究大豆、豆粕、豆油三者价格之间长期存在的相互关系,同时通过设置不同开平仓阀值,对比均值回归模型套利策略和Elman神经网络模型套利策略,实证结果表明:我国大豆期货及豆粕和豆油期货三者进行跨商品套利可行,能够获得正向的套利收益率;在不同的开平仓阀值下,Elman神经网络模型较均值回归模型能够得到更好的套利结果。 展开更多
关键词 大豆期货 套利策略 均值回归法 Elman神经网络法
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