近期食糖需求形势及宏观调控分析

近期郑糖行情紧密围绕“收储”二字上下波动：笔者在下文试从食糖供需和宏观调控两方面对糖：市中长期走势做出分析和预测，若有不妥之处，请读者指正。

基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法

以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据的实证表明,结合日内收益波动L型折线模式的可变阈值日内跳跃识别方法,在应用于HAR-RV-CJ模型的标准差形式与对数形式时,可以显著提高对短期、中期波动的拟合及预测能力。