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基于利率政策的我国股市实证研究
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作者 雒文彦 《财会研究》 北大核心 2009年第21期50-52,共3页
运用SVAR模型对我国资本市场利率、股价和成交量三者关系进行了实证研究。研究结果表明,与实际利率相比名义利率跟股市波动的相关性较强,利率对股价的短期冲击较弱,长期看利率调整对股价为负效应,且随着时间的推移负效应增强;利率调整... 运用SVAR模型对我国资本市场利率、股价和成交量三者关系进行了实证研究。研究结果表明,与实际利率相比名义利率跟股市波动的相关性较强,利率对股价的短期冲击较弱,长期看利率调整对股价为负效应,且随着时间的推移负效应增强;利率调整对股票成交量短期内为显著的负影响,长期影响微弱。 展开更多
关键词 SVAR模型 利率调整 股价 成交量
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