一类非线性波方程的尖波解

利用动力系统分岔理论来分析一类非线性Degasperis-Procesi方程的全局动力学性质,给出了不同行波相互转换的分岔值,揭示了行波类型间的转换与参数变化的关系,合理的解释了该方程产生尖波的原因,并给出了相应的行波解的表达式。

缺失数据下半参数回归模型的渐近性质

在缺失响应变量的不完全数据下,对半参数回归模型进行研究.利用局部线性回归拟合方法建立缺失数据下半参数回归模型参数分量β和非参数分量g的局部线性估计βn,gn*(t),基于βn建立σ2的估计量2σn.在适当的条件下,证明βn,2σn的渐近正态性,得到gn*(t)的最优弱收敛速度.

一类非线性波方程尖波解及其动力学性质的分析

应用动力系统分岔理论和定性理论研究了一类非线性DegasperisProcesi方程的行波解及其动力学性质,并结合可积系统的特点,利用哈密尔顿系统的能量特征,通过Maple软件绘出其相轨图,再根据行波与相轨道间的对应关系,揭示了不同类型的行波解间的转变与参数变化的关系,并且给出了不同行波间相互转换的参数分岔值,从根本上解释了Peakon产生的原因.数值模拟验证了该方法的正确性.最后给出了相应行波解的表达式.

平均法下权益指数年金的定价

一、发展权益指数年金的必要性 人口老龄化是21世纪世界人口变动的一大趋势，也是我国人口变动的一大趋势。按照国际标准。人口老年型的具体指标为60岁及以上人口占总人口的比重达到10％，或者65岁及以上人口占总人口的比重达到7％。我国第五次人口普查表明，2000年我国已进入了老龄化社会。人口老龄化以后，老年人的养老问题将是未来社会的突出问题。同时基本养老保险只能保障老年人的基本生活水平，远不能满足人们的生活需要。因此商业养老保险的需求空间很大，开发出合理的年金产品具有很强的现实意义。

有关多叉树期权定价模型的研究

论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。