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Shibor 3M和FR007倒挂是如何发生的?
被引量:
1
1
作者
张伟刚
《金融市场研究》
2019年第9期91-96,共6页
近期债券市场最令人纠结的现象之一是资金价格的倒挂,更具体来讲是Shibo3M和FR007价格的长时间倒挂。7月缴税日(2019年7月15日)后,流动性边际收紧,短期资金价格FR007上升幅度明显高于Shibor 3M。7月15日至8月19日FR007平均价格2.75%,高...
近期债券市场最令人纠结的现象之一是资金价格的倒挂,更具体来讲是Shibo3M和FR007价格的长时间倒挂。7月缴税日(2019年7月15日)后,流动性边际收紧,短期资金价格FR007上升幅度明显高于Shibor 3M。7月15日至8月19日FR007平均价格2.75%,高于Shibor 3M平均值12BP。
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关键词
短期资金
债券市场
利率互换
平均价格
流动性
衍生品
倒挂
原文传递
题名
Shibor 3M和FR007倒挂是如何发生的?
被引量:
1
1
作者
张伟刚
机构
浙商银行ficc团队
出处
《金融市场研究》
2019年第9期91-96,共6页
文摘
近期债券市场最令人纠结的现象之一是资金价格的倒挂,更具体来讲是Shibo3M和FR007价格的长时间倒挂。7月缴税日(2019年7月15日)后,流动性边际收紧,短期资金价格FR007上升幅度明显高于Shibor 3M。7月15日至8月19日FR007平均价格2.75%,高于Shibor 3M平均值12BP。
关键词
短期资金
债券市场
利率互换
平均价格
流动性
衍生品
倒挂
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Shibor 3M和FR007倒挂是如何发生的?
张伟刚
《金融市场研究》
2019
1
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