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题名随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用
被引量:2
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作者
李宏杰
张景军
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机构
东华大学信息科学与技术学院
浙江省嘉兴学院数学系
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第1期17-23,共7页
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基金
浙江省教育厅资助项目(20041121)
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文摘
本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。
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关键词
线性二次控制:投资组合
黎卡提方程
套期保值策略
鞅表示定理
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Keywords
linear quadratic control
portfolio
Riccati equation
hedging strategy
Martingmale representation theorem
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分类号
O221.1
[理学—运筹学与控制论]
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题名积分型总极值方法的最优性条件
被引量:1
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作者
黄文杰
范莉霞
朱环宇
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机构
上海大学理学院
浙江嘉兴学院数学系
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出处
《应用数学与计算数学学报》
2007年第1期106-110,共5页
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文摘
郑权提出了求总极值问题的积分—水平集的概念性算法,同时给出了最优性条件.本文构造函数F(x),讨论了该函数的性质,证明求解原问题等价于求解方程F(c)=0的根.在文中给出了相应的总极值存在的最优性条件.
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关键词
总极值问题
积分-水平集算法
牛顿法
最优性条件
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Keywords
global optimization, integral-level set, Newton method, optimality condition
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分类号
O224
[理学—运筹学与控制论]
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