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金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用
被引量:
7
1
作者
刘桂梅
杨晨
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期396-400,共5页
利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.
关键词
Fama-French模型
金融危机
债券市场
多因子模型
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职称材料
基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
被引量:
6
2
作者
刘桂梅
赵丽
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2013年第2期140-145,共6页
利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型...
利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC-Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.
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关键词
COPULA-GARCH模型
上证地产股指数
上证金融股指数
相关关系
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职称材料
关于用代入法求条件极值的一点注记
被引量:
6
3
作者
莫国良
《数学学习》
2004年第2期42-43,49,共3页
用一些例子说明在用代入法求多元函数的条件极值时要注意的问题。
关键词
代入法
条件极值
多元函数
拉格朗日乘数法
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职称材料
用升阶法求常系数线性非齐次差分方程的特解
4
作者
莫国良
《高等数学研究》
2005年第4期52-54,共3页
利用升阶法可求解常系数线性非齐次差分方程的特解.
关键词
升阶法
常系数线性非齐次差分方程
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职称材料
多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
5
作者
陈卓
李胜宏
+1 位作者
胡文彬
刘桂梅
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2014年第1期87-94,共8页
利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损...
利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损失分布可以直接从违约概率得到.而对于一般性的资产组合,可以得到损失的特征函数,从而通过快速Fourier变换,计算出违约的分布.最后,给出了数值计算结果.
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关键词
CDO定价
相关性微笑
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职称材料
题名
金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用
被引量:
7
1
作者
刘桂梅
杨晨
机构
浙江大学城市学院信计系
浙江大学
数学系
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期396-400,共5页
基金
国家教育部重大项目(309018)
国家自然科学基金资助项目(批准号:70973104)
文摘
利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.
关键词
Fama-French模型
金融危机
债券市场
多因子模型
Keywords
Fama-French model
financial crisis
bond market
multivariate model
分类号
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
被引量:
6
2
作者
刘桂梅
赵丽
机构
浙江大学城市学院信计系
浙江大学
数学系
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2013年第2期140-145,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70973104
11171304)
浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023)
文摘
利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC-Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.
关键词
COPULA-GARCH模型
上证地产股指数
上证金融股指数
相关关系
Keywords
Copula-GARCH model
Shanghai real estate shares index
Shanghai financial index
correlation
分类号
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
关于用代入法求条件极值的一点注记
被引量:
6
3
作者
莫国良
机构
浙江大学城市学院信计系
出处
《数学学习》
2004年第2期42-43,49,共3页
文摘
用一些例子说明在用代入法求多元函数的条件极值时要注意的问题。
关键词
代入法
条件极值
多元函数
拉格朗日乘数法
分类号
O174.1 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
用升阶法求常系数线性非齐次差分方程的特解
4
作者
莫国良
机构
浙江大学城市学院信计系
出处
《高等数学研究》
2005年第4期52-54,共3页
文摘
利用升阶法可求解常系数线性非齐次差分方程的特解.
关键词
升阶法
常系数线性非齐次差分方程
分类号
O175.7 [理学—基础数学]
下载PDF
职称材料
题名
多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
5
作者
陈卓
李胜宏
胡文彬
刘桂梅
机构
浙江大学
数学系
浙江大学城市学院信计系
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2014年第1期87-94,共8页
基金
国家自然科学基金(11171304
71371168)
文摘
利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损失分布可以直接从违约概率得到.而对于一般性的资产组合,可以得到损失的特征函数,从而通过快速Fourier变换,计算出违约的分布.最后,给出了数值计算结果.
关键词
CDO定价
相关性微笑
Keywords
Archimedean Copula
CDO pricing
Archimedean Copula
correlation skews
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用
刘桂梅
杨晨
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
7
下载PDF
职称材料
2
基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
刘桂梅
赵丽
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2013
6
下载PDF
职称材料
3
关于用代入法求条件极值的一点注记
莫国良
《数学学习》
2004
6
下载PDF
职称材料
4
用升阶法求常系数线性非齐次差分方程的特解
莫国良
《高等数学研究》
2005
0
下载PDF
职称材料
5
多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
陈卓
李胜宏
胡文彬
刘桂梅
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2014
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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