Burr Type Ⅻ分布的统计推断

该文讨论了两参数Burr TypeⅫ分布基于逐次定数截尾样本的参数估计,导出了有关参数的点估计和区间估计.我们利用模拟方法对所给点估计和参数的最大似然估计作了比较,模拟结果显示所给点估计优于常用的最大似然估计.最后,用一个实际例子说明本文所给方法.

Weibull分布基于定数逐次截尾寿命数据的统计分析

讨论了Weibull分布基于定数逐次截尾寿命数据的参数估计,得到了参数的逆矩估计量和区间估计,模拟结果显示在中小样本情况下所给估计量优于参数的最大似然估计.

变革与转型中证券公司风险管理技术体系的构建

本文提出证券公司需要构建以净资本的动态管理为核心,以VaR等为技术手段,适合我国证券公司现状的风险管理技术体系。并运用VaR等技术手段,对市场风险、操作风险的度量方法进行了探讨。

通过非参数可加模型回归估计的享乐价格函数

本文利用非参数可加回归模型来为房地产建立一个享乐价格函数。它避免了无约束非参数估计量的缺点。通过结果比较发现,该模型比可选择的参数模型更具有优越性。从实证的角度来看,我们的研究极为有趣,影响房地产价格的一系列环境特征,都囊括于回归模型中;并在其中揭示了影响房地产价格的一些重要特征。

层次分析法在旅游景点选择中的应用

现在旅游成为人们假日休闲的首选,但是在众多的旅游景点中怎样才能选择到一个自己满意的地方成为困扰旅游者的一个不大不小的问题。本文就是应用层次分析法来解决这一问题,给您一个满意的答案。

非参数估计与小波分析在股市趋势线中应用的实证研究

对股市分析中移动平均趋势线进行改进,发现对于任何一支股票可以通过非参数估计或小波分析,都能找到一个最优的生成线作为短期线,同时在这一线附近其它线的收益也明显优于移动平均趋势线中的最优组合,显示出非参数与小波分析方法在证券分析中有着较好的应用价值。

运用层次分析法进行择业选择

层次分析法因为运用方法简单,便于电脑编程操作而成为分析经济及社会问题的一个重要工具,本人旨在以马斯洛的社会需求理论为指导,结合层次分析法就毕业生择业选择问题进行方法上的探讨。

基于信息传导与流动性需求的成交量实证分析

基于信息传导和流动性需求，通过构造一个成交量模型，实证得到中国沪深两市大盘指数形成异常成交量的传导方式基本一致：2／3左右源自于信息传导需求，略大于1／3源自于流动性(选股或换股)需求，而通常成交量下的流动性需求仅占1／8左右，不同于成熟资本市场中，交易量主要是由流动性需求引起的传导机制．

随机B-F准备金模型中事故年索赔均值的信度估计

在B-F准备金模型中,事故年均值的估计是一个非常关键的估计量,然而传统的做法是假定事故年均值存在某个先验估计,这个先验估计是根据以往的经验资料由精算师确定的,具有很大的主观性.若先验估计选择合适,则能得到准备金的准确估计,反之,若先验估计选取错误,则给准备金估计带来较大的误差.本文提出改进的随机B-F准备金模型,利用信度理论的思想给出事故年随机索赔均值的信度估计,进而利用经验贝叶斯的方法得到了先验分布中结构参数的估计,最后得到责任准备金的经验贝叶斯估计.我们利用数值模拟的方法验证了事故年均值的经验贝叶斯的均方误差.结论显示,这种随机B-F模型的经验贝叶斯估计是有效的.最后,给出保险公司的实际例子,将本文得到的准备金经验贝叶斯估计与传统的B-F估计和链梯法估计进行了比较.

ρ-混合序列加权和的完全收敛性

本文讨论了不同分布ρ-混合序列部分和的完全收敛性,建立了一个定理.然后通过此非加权和的完全收敛性定理来研究加权和的完全收敛性定理,从而改进了前人所获得的已有的一些结果.

基于广义线性模型的个体索赔RBNS准备金评估

基于个体索赔模型对准备金的评估已成为准备金评估研究的重要内容.本文基于广义线性模型,对个体索赔额及索赔数目建立责任准备金模型,给出未决赔款责任准备金的期望及方差.进而,根据样本数据对未知参数求解极大似然估计,并讨论了估计的强相合性和渐近正态性.并得到责任准备金的估计及其预测均方误差.最后,通过数值模拟的方法将本文得到的估计与链梯法进行比较,结果显示我们的估计明显优于链梯法估计.