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CAPM有效性的实证检验——基于沪深A股股票收益率
1
作者
黄飞
《金融经济(下半月)》
2011年第10期56-57,共2页
本文利用沪深A股股票收益率,实证检验了CAPM的有效性。通过应用Fama和MacBeth修正后的两步方法,可以避免股票收益率的异方差现象,使得估计量更加精确。通过实证检验证明了CAPM并不能解释沪深A股股票收益率的波动。
关键词
CAPM
沪深A股
Fama和MacBeth
两步法
下载PDF
职称材料
题名
CAPM有效性的实证检验——基于沪深A股股票收益率
1
作者
黄飞
机构
海南扬子江机电工程有限公司
出处
《金融经济(下半月)》
2011年第10期56-57,共2页
文摘
本文利用沪深A股股票收益率,实证检验了CAPM的有效性。通过应用Fama和MacBeth修正后的两步方法,可以避免股票收益率的异方差现象,使得估计量更加精确。通过实证检验证明了CAPM并不能解释沪深A股股票收益率的波动。
关键词
CAPM
沪深A股
Fama和MacBeth
两步法
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
CAPM有效性的实证检验——基于沪深A股股票收益率
黄飞
《金融经济(下半月)》
2011
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