期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
被引量:
2
1
作者
曾卫东
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004年第4期343-351,共9页
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个...
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。
展开更多
关键词
价格限制
双限制Tobit自回归GARCH模型
最大似然估计
MONTE
Carlo实验
下载PDF
职称材料
题名
双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
被引量:
2
1
作者
曾卫东
机构
海纳创业投资管理有限公司
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004年第4期343-351,共9页
文摘
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。
关键词
价格限制
双限制Tobit自回归GARCH模型
最大似然估计
MONTE
Carlo实验
Keywords
Price limits, two-limit Tobit-autoregression-GARCH, maximum likelihood estimation, Monte Carlo experiments.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
曾卫东
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部