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带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究
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作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第3期333-343,共11页
本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了... 本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质. 展开更多
关键词 POISSON-GEOMETRIC过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构
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