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分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价 被引量：50
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作者 刘韶跃 杨向群 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期429-434,共6页
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式.
关键词 分数布朗运动 欧式未定权益 奇异期权
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