被捕食者带有第三边值的捕食模型的正稳态解的存在性

该文研究了一类被捕食者带有第三边值的捕食模型．首先获得了它存在正稳态解的充要条件是a>mb+d1λ1;然后研究了它的正稳态解的局部稳定性和唯一性;最后讨论了充分大的扩散参数对它的正稳态解的存在性的影响．

基金和股票市场的相依性与组合风险分析

文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk)和期望亏空(Expected Shortfall)以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。

基于Copula方法的极值洪水频率与风险分析

洪灾风险分析中的一项重要内容是关于洪水发生概率(频率)的估计。以湖南省四大水系中的四个站点50多年的年最高水位数据为基础,结合常用于灾害分析中的分布模型估计出每个站点的洪水频率分布,再利用Copula函数模型得到两两水系间水位协同变化的联合分布函数,进而估计每两条河流同时发生洪水灾害的概率。

一类推广的Virosoro-like李代数

推广了Virosoro-like李代数,并构造了此类李代数的理想,同构、同态,并对其性质作了探讨.