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一致性风险度量新工具CDaR及其应用
1
作者
颜立军
唐邵玲
《岳阳职业技术学院学报》
2005年第4期88-90,共3页
由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题。本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失函数AD(x)的基本概念,讨论以它们为基础的DaR和CDaR风险度量...
由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题。本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失函数AD(x)的基本概念,讨论以它们为基础的DaR和CDaR风险度量模型及其应用,为金融风险管理提供新的方法和视角。
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关键词
风险度量
VAR
DaR
CDAR
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职称材料
题名
一致性风险度量新工具CDaR及其应用
1
作者
颜立军
唐邵玲
机构
湖南师范大学计算机学院概率统计系
出处
《岳阳职业技术学院学报》
2005年第4期88-90,共3页
文摘
由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题。本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失函数AD(x)的基本概念,讨论以它们为基础的DaR和CDaR风险度量模型及其应用,为金融风险管理提供新的方法和视角。
关键词
风险度量
VAR
DaR
CDAR
Keywords
risk measurement
VaR
DaR
CDaR.
分类号
F-83 [经济管理]
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题名
作者
出处
发文年
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1
一致性风险度量新工具CDaR及其应用
颜立军
唐邵玲
《岳阳职业技术学院学报》
2005
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