ARMA模型下的多元分析

对线性模型Ｙ＝Ｘα＋Ｗ，用最小二乘估计做为最小方差估计的特例。当Ｗ是非独立同分布时，最小二乘估计不如最小方差估计，然而引进ＡＲ－模型给出了Ｗ的描述法与Ｒ＾－１的求法使得最小方差估计的计算可能实现。