广义频谱及其在经济学和金融学的应用(英文)

综述了时间序列频谱分析 ,尤其是一种广义频谱方法的新近发展 .Hong ( 1 999)提出的广义频谱是建立在通过特征函数进行的数据转换的基础之上 ,它可以刻画线性和非线性的相关关系 ,而通常的频谱或高阶频谱恰易将非线性的相关关系遗漏 .还探讨了广义频谱在经济学和金融学中的广泛应用 ,其中包括市场有效性的检验 ,动态资产定价模型的正确性 ,价格变化方向的可预测性 ,风险值模型的完备性以及概率密度预测的最优性 .