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基于Leland-Toft模型的我国上市公司信用风险研究
被引量:
13
1
作者
王小华
邵斌
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2005年第8期38-47,58,共11页
文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风...
文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风险时显示出一定的有效性。根据新华远东的信用评级体系,我们从Leland-Toft模型计算结果中发现:二A级以上公司、三B级以上公司和三B级以下公司分别在三年、一年和半年内的预期违约率接近为零,而我国上市公司长期的预期违约率则普遍偏高。
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关键词
信用风险
Leland—Tort模型
预期违约率
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职称材料
题名
基于Leland-Toft模型的我国上市公司信用风险研究
被引量:
13
1
作者
王小华
邵斌
机构
上海财经大学金融学院
美国银行证券有限公司资产证券化定量模型研究部
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2005年第8期38-47,58,共11页
文摘
文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风险时显示出一定的有效性。根据新华远东的信用评级体系,我们从Leland-Toft模型计算结果中发现:二A级以上公司、三B级以上公司和三B级以下公司分别在三年、一年和半年内的预期违约率接近为零,而我国上市公司长期的预期违约率则普遍偏高。
关键词
信用风险
Leland—Tort模型
预期违约率
Keywords
credit risk
Leland-Toft model
expected default frequency
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Leland-Toft模型的我国上市公司信用风险研究
王小华
邵斌
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2005
13
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