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我国货币规则的波动性研究
1
作者
刘振亚
邓磊
《山东财政学院学报》
2012年第5期5-11,共7页
针对我国宏观经济中非线性泰勒规则和麦克勒姆规则两种货币规则,探讨了规则的参数和波动性估计问题。利用随机波动模型和粒子滤波方法,首先估计出货币规则参数,并在此基础之上得到其历史波动性。结果表明,货币规则的波动性与经济运行状...
针对我国宏观经济中非线性泰勒规则和麦克勒姆规则两种货币规则,探讨了规则的参数和波动性估计问题。利用随机波动模型和粒子滤波方法,首先估计出货币规则参数,并在此基础之上得到其历史波动性。结果表明,货币规则的波动性与经济运行状况存在显著的关系;泰勒规则具有更小的波动性。研究结果可以被应用于一般均衡模型框架下的研究。
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关键词
货币规则
随机波动模型
粒子滤波
MCMC
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职称材料
题名
我国货币规则的波动性研究
1
作者
刘振亚
邓磊
机构
中国人民
大学
财政金融
学院
英国伯明翰大学经济学院
出处
《山东财政学院学报》
2012年第5期5-11,共7页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"构建和谐社会的财政制度与政策:国际历史经验视角"(2009JJD790050)
文摘
针对我国宏观经济中非线性泰勒规则和麦克勒姆规则两种货币规则,探讨了规则的参数和波动性估计问题。利用随机波动模型和粒子滤波方法,首先估计出货币规则参数,并在此基础之上得到其历史波动性。结果表明,货币规则的波动性与经济运行状况存在显著的关系;泰勒规则具有更小的波动性。研究结果可以被应用于一般均衡模型框架下的研究。
关键词
货币规则
随机波动模型
粒子滤波
MCMC
Keywords
monetary rule
stochastic volatility model
particle filter
MCMC
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F124.8 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
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1
我国货币规则的波动性研究
刘振亚
邓磊
《山东财政学院学报》
2012
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