操作风险新标准计量法转型分析及证券行业应用探究

本文在研究国内外监管政策和同业先进实践基础上,概述了操作风险的类型、特点及计量方法,并重点探讨了"巴塞尔协议Ⅲ"新标准计量法的演变过程及转型趋势,新标准计量法简化了操作风险计量框架,提升了资本计量的可比性和风险敏感性,但也出现了加剧资本需求的不稳定性、未能充分利用损失数据、不满足次可加性等一系列问题;最后,针对以上问题,面向监管层面,提出制定证券行业操作风险管理办法、探究证券行业操作风险标准计量法、建立证券行业操作风险损失数据库几方面建议;面向金融机构,提出对操作风险管理过程进行全面的监管和控制、完善内控机制并建立内部损失数据库等建议。