一种基于蒙特卡洛模拟的波动率非参数估计

期权在金融市场中有着重要作用,是金融投资者获取利益的重要杠杆,历来受到学术界和金融界的推崇,而期权价格中标的资产的波动率估计是其中最重要的一个问题。本文从标的资产价格满足的随机微分方程出发,以高频采样数据为基础数据,利用蒙特卡洛模拟方法获得了标的资产的已实现波动率的计算方法,数值实验现实误差在10%以内。