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Black-Scholes方程的条件Lie-Bcklund对称和不变子空间
被引量:
1
1
作者
左苏丽
勾明
+1 位作者
李吉娜
黄晴
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期883-892,共10页
偏微分方程的精确解蕴含了方程丰富的信息,对于描述各种现象的发展规律起着至关重要的作用.因此偏微分方程的精确解成为了数学、物理、经济等领域研究的热点问题.本文研究了金融数学中最重要的模型之一Black-Scholes方程的广义分离变量...
偏微分方程的精确解蕴含了方程丰富的信息,对于描述各种现象的发展规律起着至关重要的作用.因此偏微分方程的精确解成为了数学、物理、经济等领域研究的热点问题.本文研究了金融数学中最重要的模型之一Black-Scholes方程的广义分离变量解.运用条件Lie-Bcklund对称与不变子空间理论相结合的方法,本文得到了形如欧拉方程的条件Lie-Bcklund对称.该方程允许的条件Lie-Bcklund对称与高阶变系数的常微分方程相对应.同时,我们还得到了该方程允许此特征的所有精确解.
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关键词
BLACK-SCHOLES方程
条件Lie—Bcklund对称
不变子空间
欧拉方程
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职称材料
题名
Black-Scholes方程的条件Lie-Bcklund对称和不变子空间
被引量:
1
1
作者
左苏丽
勾明
李吉娜
黄晴
机构
西北大学数学系非线性中心现代物理研究所
中原工学院理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期883-892,共10页
基金
国家自然科学基金数学天元基金(11226195
11326167)
+2 种基金
陕西省教育厅基金(JC11217)
河南省自然科学基金(122300410166)
河南省教育厅自然科学基金(13A110119)
文摘
偏微分方程的精确解蕴含了方程丰富的信息,对于描述各种现象的发展规律起着至关重要的作用.因此偏微分方程的精确解成为了数学、物理、经济等领域研究的热点问题.本文研究了金融数学中最重要的模型之一Black-Scholes方程的广义分离变量解.运用条件Lie-Bcklund对称与不变子空间理论相结合的方法,本文得到了形如欧拉方程的条件Lie-Bcklund对称.该方程允许的条件Lie-Bcklund对称与高阶变系数的常微分方程相对应.同时,我们还得到了该方程允许此特征的所有精确解.
关键词
BLACK-SCHOLES方程
条件Lie—Bcklund对称
不变子空间
欧拉方程
Keywords
Black-Scholes equation
conditional Lie-Baklund symmetry
invariant subspace
Euler equation
分类号
O175.2 [理学—基础数学]
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作者
出处
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被引量
操作
1
Black-Scholes方程的条件Lie-Bcklund对称和不变子空间
左苏丽
勾明
李吉娜
黄晴
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015
1
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