基于模糊系数的投资组合选择模型

组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数和梯形模糊数的模糊线性规划模型转化为普通的线性规划模型,进而求得模型的满意解.

基于模糊系数的证券投资组合选择模型

利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立相应的模糊线性规划模型,并以模糊数排序为基础将该模型转化为普通线性规划模型,最后讨论模型的求解方法,并出了一个具体的算例。

区间数在证券投资组合中的运用

文章用区间数描述了证券的收益率、投资风险和证券流动性的不确定性,基于绝对偏差风险函数和极大极小原则建立了投资组合选择的区间规划模型,并利用区间数的两种序关系将模型转化为普通的参数线性规划问题进而求得其解.

具有阶段结构的单种群模型概周期正解的存在唯一性及全局吸引性

文章用一种新的方法研究了一类具有时滞的概周期单种群阶段结构模型,得到了模型存在唯一的正的概周期解,且此概周期解是全局吸引的.最后文章给出了数值模拟,支持了理论结果.