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题名金融数学概述及其展望
被引量：10
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作者
孙宗岐
刘宣会
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机构
西安思源学院数理教研室
西安工程大学理学院
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出处
《重庆文理学院学报（自然科学版）》
2010年第6期24-27,共4页
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基金
陕西省教育厅自然科学基金资助项目(07KJ252)
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文摘
以二次华尔街革命为线索,简述了金融数学的产生和发展的过程,金融数学的基本理论以及最新理论进展,最后展望了金融数学发展的前沿课题和前景.
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关键词
金融数学
投资组合选择理论
资本资产定价模型
期权定价
金融衍生工具
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Keywords
mathematical finance
theory of portfolio selection
capital asset pricing model
option pricing
financial derivatives
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名双复合泊松风险保险公司最优投资策略
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作者
孙宗岐
刘煜
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机构
西安思源学院数理教研室
西安交通大学能源与动力工程学院
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出处
《重庆文理学院学报（自然科学版）》
2011年第1期17-19,共3页
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文摘
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.
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关键词
双复合泊松风险
破产概率
M-V模型
随机Lagrange方法
最优投资策略
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Keywords
two-compound Poisson risk model
bankruptcy probability
model
stochastic Lagrange method
optimal portfolio approach
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究
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作者
孙宗岐
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机构
西安思源学院数理教研室
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出处
《重庆文理学院学报（自然科学版）》
2012年第2期21-24,共4页
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文摘
将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程,同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型,利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率,得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.
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关键词
破产概率
赢余过程
随机利率
跳一扩散模型
鞅
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Keywords
ruin probability
reserve process
stochastic interest rate
jump - diffusion model
martingale
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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