时间序列的局部影响分析

目的研究时间序列模型中一次性探测所有异常点和强影响的方法。方法局部影响分析方法。结果时间序列模型中各数据点之间存在着一定的相关结构,这种相关结构使得异常点和强影响点产生的机理及相应的分析变得复杂。克服了数据删除对时间序列样本数据相依性的破坏和忽略。得出时间序列模型影响曲率的具体计算公式,从而可以一次性探测出所有的强影响点。最后给出了具体的数值实例,说明了文中结论的有效性。结论此方法可以一次性探测出所有的强影响点,与数据删除法相比,大大简化了计算量。