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基于快速分数阶Fourier变换的期权定价——以上证50ETF期权为例 被引量：1
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作者 姚艾嘉 张艳慧 +1 位作者 李明阳 康蕊 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第6期614-620,共7页
受美国股市熔断影响,近期中国欧式期权波动剧烈,从而对其定价问题产生一定挑战.基于VG过程刻画上证50ETF期权标的资产对数价格变化情况,对美国股市熔断前后各9支期权数据,采用快速分数阶Fourier变换进行期权定价研究,并与实际价格进行对... 受美国股市熔断影响,近期中国欧式期权波动剧烈,从而对其定价问题产生一定挑战.基于VG过程刻画上证50ETF期权标的资产对数价格变化情况,对美国股市熔断前后各9支期权数据,采用快速分数阶Fourier变换进行期权定价研究,并与实际价格进行对比.实证分析表明:在美国股市熔断期间标的资产价格波动相对剧烈时VG过程依然拟合较好,用快速分数阶Fourier变换数值方法具有一定优势. 展开更多
关键词 方差伽玛过程 期权定价 快速分数阶Fourier变换
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