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“保险+期货”模式能实现农产品市场风险管理闭环吗?
被引量:
11
1
作者
徐媛媛
崔小年
+1 位作者
王聪
张硕
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2022年第7期69-84,95,共17页
“保险+期货”作为创新型的农业风险管理模式,已连续七年被写入“中央一号文件”,经过多年发展,逐渐形成了覆盖多种农产品的产品谱系。本文以“保险+期货”模式的定价机制与风险敞口为切入点,结合现有试点品种,对“保险+期货”模式的适...
“保险+期货”作为创新型的农业风险管理模式,已连续七年被写入“中央一号文件”,经过多年发展,逐渐形成了覆盖多种农产品的产品谱系。本文以“保险+期货”模式的定价机制与风险敞口为切入点,结合现有试点品种,对“保险+期货”模式的适用性及其风险管理效应进行科学评估。研究发现:第一,波动率是影响“保险+期货”成本的关键变量,其中价差期权与障碍期权费率随波动率增幅趋减,是极端行情中的“保守型”选择;第二,针对不同波动率的期货品种,采用梯度保障水平和差异化定价策略,能达到降本增效的效果;第三,“保险+期货”存在对冲与基差风险,在波动率低、标准程度高的承保品种上更可能实现风险管理闭环。本文研究以期为优化保险合约设计提供参考,进一步推动“保险+期货”对标降本、提质增效。
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关键词
保险+期货
蒙特卡洛模拟
保险费率
对冲风险
基差风险
原文传递
题名
“保险+期货”模式能实现农产品市场风险管理闭环吗?
被引量:
11
1
作者
徐媛媛
崔小年
王聪
张硕
机构
郑州商品交易所
郑州商品交易所商品二部
中国人民大学农业与农村发展学院
出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2022年第7期69-84,95,共17页
基金
国家自然科学基金(71873051)
国家自然科学基金面上项目(72173052)
教育部规划基金项目(19A10490020)的资助。
文摘
“保险+期货”作为创新型的农业风险管理模式,已连续七年被写入“中央一号文件”,经过多年发展,逐渐形成了覆盖多种农产品的产品谱系。本文以“保险+期货”模式的定价机制与风险敞口为切入点,结合现有试点品种,对“保险+期货”模式的适用性及其风险管理效应进行科学评估。研究发现:第一,波动率是影响“保险+期货”成本的关键变量,其中价差期权与障碍期权费率随波动率增幅趋减,是极端行情中的“保守型”选择;第二,针对不同波动率的期货品种,采用梯度保障水平和差异化定价策略,能达到降本增效的效果;第三,“保险+期货”存在对冲与基差风险,在波动率低、标准程度高的承保品种上更可能实现风险管理闭环。本文研究以期为优化保险合约设计提供参考,进一步推动“保险+期货”对标降本、提质增效。
关键词
保险+期货
蒙特卡洛模拟
保险费率
对冲风险
基差风险
Keywords
insurance+futures
Monte-Carlo Simulation
insurance premium rate
hedge risk
basis risk
分类号
F842.6 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
“保险+期货”模式能实现农产品市场风险管理闭环吗?
徐媛媛
崔小年
王聪
张硕
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2022
11
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已选择
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参考文献
引证文献
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