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题名人民币汇率与地产行业间的联动关系研究
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作者
冯祥亚
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机构
重庆大学统计与精算科学系
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第4期82-85,共4页
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文摘
随着我国房地产投资的国际化,汇率作为影响货币国际购买力的重要因素,它与地产行业的关系越来越密切。文章以上证地产指数做为地产行业发展状况的衡量指标,借助协整回归、误差修正模型、Granger因果关系检验等参数模型深入研究了人民币兑美元汇率与我国地产行业间的联动关系。结果表明,人民币兑美元汇率与上证地产指数间存在单向因果关系,汇率对地产指数的长短期走势都有显著性影响;建立了地产指数与汇率间的局部多项式回归模型,发现汇率对地产指数的影响程度因阶段而异。
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关键词
协整回归
误差修正模型
GRANGER因果检验
非参数模型
局部多项式回归
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分类号
C812
[社会学—统计学]
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题名有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进
被引量:1
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作者
唐耀宗
金朝嵩
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机构
喀什师范学院数学系
重庆大学统计与精算科学系
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出处
《经济数学》
北大核心
2009年第1期54-57,共4页
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文摘
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.
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关键词
美式看跌期权
红利
树图模型
自适应性改进
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Keywords
American put options,divided,tree model,adaptive mesh
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分类号
F224.9
[经济管理—国民经济]
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