多目标决策的典型应用

本文用多目标连续型决策研究基金的投资组合，运用线性加权法中的α-法将两个目标函数合二为一，然后将非线性规划问题转化为一系列线性规划问题，利用软件包Lindo求解这些线性规划，再求其中最优值，从而解决原问题。最后，利用蒙特卡洛思想在计算机上验证了所求结果的最优性，通过与评价函数中的理想点法比较在理论上说明了模型的合理性，并论述了本模型在武器配置上的可能应用。