商业银行操作风险管理的实践与探讨

本文在分析巴塞尔新资本协议操作风险和实际工作的基础上,提出将信息资产作为商业银行一类特殊产品线,采用信息安全管理体系ISO27001完善和细化操作风险管理,以此提升风险管理和内控能力。

商业银行风险管理绩效评价研究——基于AHP-DEA方法的评价框架

随着商业银行全面风险管理的加快实施,风险管理绩效评价对于提升风险管理水平的必要性与紧迫性日益凸显。本文按照"投入-产出"理念构造了评价风险管理绩效的指标,对风险指标区分度、一致性、计分方法进行了讨论。利用AHP、DEA方法构建了一个风险管理绩效综合评价框架。该评价框架借助AHP方法实现了多维度指标的整合和降维,并为DEA模型提供了有效输入,同时将相关受评价单位的风险管理效率与传统的风险评价得分结合,可对经营单位的风险管理绩效进行综合评价。本文基于某商业银行进行的实例分析,表明该框架能够有效地改进商业银行风险管理绩效评价工作,为商业银行全面风险管理乃至银行业系统性风险评估提供有效抓手。

不确定性与商业银行全面风险管理研究

不确定性是经济学研究的基本内容,也是影响企业经营和风险管理的重要因素。商业银行全面风险管理体系搭建和运行的效果,一定程度上取决于自身对所面临不确定性的理解和认识,以及对具有不同不确定性特征的风险的全面有效管理。本文在奈特的"风险—不确定性"二分类基础上,采用不确定性知识获得的Ku U分析框架,构建了企业经营管理所面临的内外部不确定性模型,并重新审视了不确定性与商业银行风险管理的关系,提出当前商业银行优化全面风险管理的三阶段实施路径以及各阶段的工作重点。通过对不确定性和全面风险管理的深入讨论,本文为风险管理人员提供了如何看待风险与资本管理,以及风险与决策支持等课题的新视角,以期通过增进对工作和使命的理解,促进银行业改进和提升风险管理,更加有效地使风险管理与业务经营相协调。

商业银行对企业债的信用风险管理

未来几年，中国企业债市场将有飞跃发展，商业银行大规模参与企业债市场是大势所趋，但也带来相应的信用风险问题，在外部评级体系尚不成熟的环境中，商业银行应当探索在内部建立健全针对企业债的风险管理体系。

如何加强中小商业银行风险管理

自2012年以来，随着宏观经济形势的变化，全国商业银行普遍经历了逾期不良比、不良贷款率的持续攀升期。直到2016年下半年，这种严峻的形势才有所缓解，部分风险管控水平较好的银行，陆续出现了不良率和不良余额的双降。回顾这一轮集中的不良反弹，既有经济运行大环境的影响，也反映出各家商业银行，尤其是中小商业银行在风险管控中存在的薄弱环节。

我国商业银行市场风险管理体系建设的难点与对策

在国内外金融环境剧烈变革的背景下,我国商业银行市场风险管理面临前所未有的巨大挑战。本文根据巴塞尔新资本协议和银监会的监管要求,结合西方先进银行的最佳实践和我国商业银行在市场风险管理领域的经验,从六大方面对我国商业银行在市场风险管理体系建设实践中的难点进行研究,对国内商业银行在新资本协议实施方面提供了一些参考建议。

数字化在商业银行风险管理中的实践探索

金融的核心是风险控制,商业银行传统的风险管理主要依赖人的经验判断,而面对错综复杂的金融市场环境,依靠单一的人工经验判断已经无法达到现代化商业银行业务发展的需要。数字化风控为商业银行带来的机遇和挑战是并存的,挑战主要是商业银行当中对数字化风控的定力及人才问题。数字化风控的机遇是可以为商业银行构建风险全景视图,快速识别各业务场景中没有显露的风险信息;科学的运用多种信息和数据去识别、分析、应对各种情形下的不确定性,提升风控模型的效能;推动商业银行风险管理的流程再造。“数据+模型+智能化技术”三位一体进行风险分析将是风险管理实践的发展方向,这一模式将会改变商业银行风险信息的获取、分析和运用的渠道和机制,实现风险管理从“人控”时代走向“智控”时代。本文对商业银行数字化风控的难点进行了分析,并在此基础上提出了数字化风控的路径策略,为商业银行数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。

浅谈当前形势下的商业银行风险管理工作

当前国内外经济金融形势依然复杂难测,为实体经济服务的商业银行也面临着资产质量的巨大挑战。因此,商业银行更要将风险管理提到日常工作中更加突出的位置,进一步提高风险管理意识,全面提升风险管控水平,积极应对经济金融形势新变化,提高风险管理前瞻性主动性。

探索商业银行操作风险管理创新思路

近年来,银行业发生的操作风险事件层出不穷,大案、要案时有发生,对银行造成严重损失。如何管好操作风险日益成为商业银行风险管理的焦点问题,然而行业实务中较多关注的是损失和资本计量,而对于操作风险评级模型的探索尚处较空白状态。本文尝试从商业银行第二道防线的角度出发,提出针对业务层面的操作风险评级框架,探索如何更为主动、创新地防控操作风险。

城市商业银行市场风险管理模式研究

在我国金融体制改革的大环境下,“城市商业银行”(即“城商行”)这一特殊金融机构应运而生,为地方经济发展提供更加全面的金融服务。在当前金融市场波动剧烈、监管要求不断提升、管理难度持续加大的背景下,本文通过调研同业先进管理模式,识别管理薄弱环节,提出适合城商行的市场风险管理模式。

风险管理:银行业对外开放的后盾

2007年是我国加入WTO后中国银行业全面对外开放的第一年，我国商业银行面临着来自内、外部两个方面的风险管理压力。因此，为满足自身生存与发展的需要以及适应加入WTO后金融监管要求，我国商业银行必须加快构筑全面风险管理体系。

浅谈富滇银行全面风险管理体系的构建

作为云南省第一家省级地方股份制商业银行,富滇银行要把自身建设成战略规划明晰,公司治理完善,内控机制严密,经营管理科学,服务效益优良的现代金融企业,需要更加解放思想,以创新的方法经营管理,实现经风险调整的收益最大化。

流动性与风险管理:一个基于二元t分布GARCH估计方法的L_VaR模型

VaR已是风险管理领域金融机构量化风险的主流方法,但传统的VaR模型一直未很好地将流动性风险纳入其考量范围。文章通过引入非流动性指标,构建了一个简单的经流动性风险调整的VaR模型,VaR估计方法采用二元t分布GARCH模型。对我国股市实际数据计算发现,流动性因素对VaR值的影响较大,而且持仓规模越大,影响越大。该模型对风险管理具有很好的参考价值。

基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究

无论从外部监管要求还是商业银行内部管理的需要来看,区域风险评级都具有重要的现实意义。本文从区域风险评级的定义出发,介绍了区域评级的三种建模思路和方法,并结合商业银行内部需求与实践,主要从组合管理层面对区域评级结果如何应用进行了说明。

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时,对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求,建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整,包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比,适当降低信用债中高风险权重债券占比,控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等,促进提升资本利用效率。同时,建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机,全面提升市场风险计量和管理水平,为市场风险业务发展奠定基础。

商业银行区域风险评级与信贷管理研究

本文从风险管理的视角对商业银行区域风险评级进行分析,采用统计计量方法筛选风险评价指标并估计指标权重,建立了一套比较完整的区域风险评价体系;根据所构建的模型,对样本大型商业银行在不同省市经营的分行进行区域风险评级;在此基础上,对区域风险评级在银行信贷管理中的应用问题进行了探讨。

城市商业银行人力资源管理风险初探

在貌似强大的城市商业银行风险管理系统中,人力资源风险管理是明显的"短板",本文拟通过城市商业银行的人力资源管理存在问题及风险现状分析,提出相应对策。

票据理财产品创新与风险管理研究

文章着眼于当前票据理财市场的发展情况,分析了票据理财产品存在的问题,阐述了信用违约风险、市场利率波动风险、资金监管风险及融资平台操作风险等,并提出可通过内外部信用增强措施降低信用风险、引入评级机构管理平台资质风险、构建多种产品组合或买入利率期权抵御利率风险等措施。

如何破译城商行在资产管理产品融资中存在的问题

本文梳理了城商行对资产管理产品融资的业务类型、主要风险特征以及城商行在风险管理中存在的问题,并根据上述情况有针对性地提出了管控建议。城商行对资产管理产品融资的业务类型资产管理产品包括但不限于人民币或外币形式的银行理财子公司、信托公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等。资产管理产品的流动性风险是重要风险之一,商业银行作为资金提供方,通常会给予资产管理产品融资,满足资产管理产品赎回或者扩大杠杆投资的需求。

建立与我国区域经济发展趋势相适应的商业银行经营管理机制

通过对商业银行发展与区域经济增长内在关系的剖析,以及对国内商业银行经营管理机制与区域经济发展趋势不相适应特征的分析,结合我国目前区域经济发展的主要特点和“十一五”时期的未来发展趋势,提出对于国内商业银行建立适应区域经济发展趋势的经营管理机制的建议。