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题名附加通胀预期的菲利普斯曲线估计
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作者
刘昊然
陈昱
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机构
东北财经大学研究生院
长城证券大连营业部
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出处
《现代商业》
2007年第27期191-191,共1页
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文摘
本文利用1995年1月到2006年12月的相关数据,估计了我国附加通胀预期的菲利普斯曲线。而对于通胀预期,本文使用Hamilton在其文献中运用的,基于可观测的月度通胀率和利率序列,设定不可观测的预期通胀率和预期真实利率服从VAR过程,然后将该过程改写为状态空间表示,运用卡尔曼滤波算法推断通胀预期。实证分析表明:通货膨胀率与产出缺口之间存在显著的正相关关系,通胀预期对通货膨胀影响也十分显著。模型表明,经济主体根据对未来经济状况的预期进行消费与生产决策,宏观经济政策的实施效果决定于它对经济主体预期的影响效果。
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关键词
通胀预期
产出缺口
菲利普斯曲线
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分类号
F123.16
[经济管理—世界经济]
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