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跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价
1
作者
彭勃
杜雪樵
高学文
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第11期1-7,共7页
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式.
关键词
更新过程
跳扩散过程
随机利率
上限型权证
抵付型权证
原文传递
题名
跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价
1
作者
彭勃
杜雪樵
高学文
机构
浙江万里学院数学研究所
合肥
工业
大学理学院
阜阳工业经济学校教务科
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第11期1-7,共7页
文摘
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式.
关键词
更新过程
跳扩散过程
随机利率
上限型权证
抵付型权证
Keywords
renewal process
jump-diffusion process
stochastic interest rates
Capped calls
Deductible calls
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
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1
跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价
彭勃
杜雪樵
高学文
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009
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