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跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价
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作者 彭勃 杜雪樵 高学文 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第11期1-7,共7页
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式.
关键词 更新过程 跳扩散过程 随机利率 上限型权证 抵付型权证
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