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STUDY ON NON-DISTINCT SELF-REGRESSION FORECAST MODEL
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作者 曹炳元 《Chinese Science Bulletin》 SCIE EI CAS 1990年第13期1057-1062,共6页
Ⅰ. INTRODUCTION Let us consider the self-regression forecast model of classical n-order Y<sub>t</sub>=A<sub>0</sub>+A<sub>1</sub>Y<sub>t-1</sub>+…+A<sub>n</su... Ⅰ. INTRODUCTION Let us consider the self-regression forecast model of classical n-order Y<sub>t</sub>=A<sub>0</sub>+A<sub>1</sub>Y<sub>t-1</sub>+…+A<sub>n</sub>Y<sub>t-n</sub>+e. (1.1) This note applies fuzzy set theory to the expansion of(1. 1), i.e. 展开更多
关键词 non-distinct self-regression FORECAST model threshold principle non-fuzziness.
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