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分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险
被引量:
1
1
作者
张骅月
陈万华
曲立安
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2011年第6期1674-1682,共9页
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明...
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
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关键词
下跌风险
分数布朗运动
BTSV
Clark—Ocone定理
下载PDF
职称材料
题名
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险
被引量:
1
1
作者
张骅月
陈万华
曲立安
机构
南开
大学
经济
学院
金融系
mcmaster大学degroote商学院
北京
大学
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2011年第6期1674-1682,共9页
基金
国家自然科学基金(10901086)
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助
文摘
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
关键词
下跌风险
分数布朗运动
BTSV
Clark—Ocone定理
Keywords
Downside risk
Fractional Brownian motion
BTSV
Clark-Ocone theorem
Lagrange multiplier.
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险
张骅月
陈万华
曲立安
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2011
1
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职称材料
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