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分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险 被引量：1
1
作者 张骅月 陈万华 曲立安 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2011年第6期1674-1682,共9页
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明... 该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素. 展开更多
关键词 下跌风险 分数布朗运动 BTSV Clark—Ocone定理
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