基于相对熵的质量异常模式识别研究

连续大规模生产不仅要求企业能更准确高效地识别生产过程状态,还需要识别生产过程中潜在的质量问题,从而提前规避质量风险。现有控制图方法能监测短期内生产过程是否处于异常状态,但难以对长期生产过程潜在的质量问题进行识别和分析。为了突破这一局限,本文提出在过程控制中运用基于相对熵的方法对质量数据分布形态进行识别,通过识别质量异常模式来分析潜在的质量问题。首先,通过仿真生成五种分布模式训练集和测试集;其次,将测试集样本质量特性值的概率分布或经核密度估计拟合后的概率密度作为模型输入;最后,通过构建的相对熵函数来量化抽样样本分布与各典型质量异常模式分布的相似性和差异性,输出生产状态分类指标,并通过两个质量模式判断准则完成模式识别。仿真结果表明,本文提出的方法在质量特性值为离散和连续情况下均能对质量异常分布模式进行有效识别。通过与同类方法进行对比,发现本文方法具有更高的识别精度,可以更有效地监控和识别生产过程的质量异常。

完全供应中断的复杂装备军民协同创新的供应商风险策略研究

目前,国内供应商参与装备研制和创新活动越来越常见。复杂装备作为高端装备的代表,在国家军民融合战略背景下实施协同研制更能推动装备升级换代及其高质量发展。供应中断时有发生,复杂装备主制造商—供应商如何应对供应完全中断,如何利用潜在军(民)供应商和主制造商进行协同创新成为研究难点。本研究以复杂装备作为研究对象,探讨了协同研制的创新问题,以进入复杂装备协同研制的军(民)供应商作为切入点,探究类型不同供应商(军民)风险态度对协同创新策略的整体影响,同时探讨主制造商激励策略有无的影响问题。首先,通过构建协同创新的主制造商以及军(民)供应商的生产数量与收益函数。其次,分别以主制造商是否共担供应商零部件的协同创新作为探究出发点,在考虑到协同创新存在损失成本条件下,分析有无主制造商激励下的复杂装备协同创新中共担协同创新成本,构建相对应的Stackelberg博弈模型,并依据Stackelberg模型进行均衡求解并进行计算。最后,借助计算结果和数值验证分析得到实施协同创新的外在条件,以及军(民)供应商应当采取的风险策略。结果研究表明:供应中断发生概率较小状态下,主制造商与军(民)供应商协同参与复杂装备研制过程,军(民)供应商会自动选择承担协同创新的损失成本,有利于实施协同创新,使供应链利润最大化;同时,军(民)供应商采用风险规避策略越谨慎,越有利于最优工艺创新程度和装配创新程度的最佳值获得,对于主制造商施行工艺创新成本分担战略越有利。本文通过分析供应中断可能发生条件下,探究供应商风险态度对复杂装备协同创新活动激励策略的影响,为复杂装备军民协同创新条件,以及参与研制的军(民)供应商应采取的风险策略选择提供了一定参考。

基于文本分析的商业银行金融科技测度及赋能效果检验

发展金融科技是商业银行数字化转型和践行普惠金融的重要战略选择。现有研究既缺乏银行个体层面金融科技水平的统一测度,也鲜少定量考察银行金融科技的赋能效果。本文利用超过17万条有关商业银行报道的新闻文本,运用命名实体识别、预训练词向量、LDA主题模型等多种自然语言处理技术,构建了“商业银行金融科技”和“商业银行名称”两个基础词库,首次测度了2011-2019年间1566家银行个体层面的金融科技发展指数。进一步,利用财务数据完整的472家银行的面板数据,基于银行经营和普惠金融两个角度的赋能证据表明:金融科技不仅可以通过提高运营、服务、风控三个层面的能力而提升银行经营绩效,还能通过提高贷款规模而增加信贷可得性,但未能同时降低贷款利率,存在因便利溢价或定价歧视导致的“普而不惠”问题。

城市建设用地指标流转最优策略及福利效应研究——基于量化空间模型

如何同时保障地区发展和居民福利,需要对城市建设用地指标流转策略进行科学的评估。本文构建了一个城市体系的量化空间一般均衡模型,将城市建设用地内生化,求解了地方政府的最优城市建设用地指标流转策略,基于已有研究和中国数据对相关参数进行了校准和估计,对城市建设用地指标流转策略及其福利效应进行了动态模拟和分析。研究发现:允许城市建设用地指标流转可以提高政府目标函数值,但只有当政府以居民福利作为目标函数时才能同时实现居民福利最大化;城市建设用地指标流转在缓解城市用地紧张、提供扶贫资金的同时,也会挤出政府公共服务支出、减少调出地区的建设用地。本文的研究为地方政府制定合理的城市建设用地指标流转策略,实现新型城镇化高质量发展和乡村振兴战略提供了依据。

商品期货能够提高传统投资组合的绩效吗?来自中国市场的经验证据

本文选取2015—2019年中国股市、债市以及商品期货市场数据作为样本,将投资者分为保守型投资者和激进型投资者,使用9种不同的投资组合策略对商品期货的作用进行样本内分析、样本外分析。实证结果表明,样本外绩效表现远远不如样本内绩效表现,且商品的绩效表现取决于投资策略。1/N、战略加权、风险平价、最小方差和Black-Litterman策略中,不同种类的商品期货能够提高传统投资组合的样本外绩效;而风险回报时机、均值—方差、Bayes-Stein收缩和含有高阶矩的常相对风险厌恶效用策略不能。在所有的投资组合策略中,BlackLitterman策略引入了观点矩阵及其可靠性,是最佳的组合策略。此外,还对商品期货在资产配置中的权重进行分析并计算滚动夏普比率。样本期间超配债券现象明显,权重标准差大于5%时,商品期货往往不能提高传统投资组合的绩效。

基于动态模型平均的大豆期货市场风险溢出研究

针对农产品期货市场风险规避问题,研究极端情况下中美大豆期货市场间的风险溢出效应具有重要意义。本文结合动态模型平均方法与局部分位数条件风险价值法,研究了受政策实施和经济环境变化影响的美国大豆期货市场对中国大豆期货市场的风险溢出效应,并分析了现货市场、大豆下游产品、宏观经济变量和国际市场交易等外生变量对风险溢出的影响。研究发现:不同政策和经济环境通过不同的途径对中美大豆期货市场风险溢出效应产生影响,如临时收储政策稳定了我国大豆期货价格的波动,夜盘交易制度增加了中美农产品期货市场的联动,汇改政策加大了国际市场对国内市场的影响程度。同时得到各外生变量在不同时期对中美大豆期货市场风险溢出效应变化的贡献不同,如夜盘交易制度初期,豆油期货价格和WTI原油价格对风险溢出有较大影响;而新冠疫情期间,航运指数、汇率和WTI原油价格等因素的影响处于较低水平。

考虑企业异质性的外部知识对流程创新作用机制的博弈分析

本文基于知识基础观理论,以两个异质性制造企业组成的寡头竞争市场为研究对象,参考经典研发竞争AJ模型和非对称研发模型,构建外部知识对企业流程创新作用机制的两阶段非合作博弈模型,采用逆向回归法求解子博弈纳什均衡解,对均衡解进行理论分析,并进行数值模拟。研究表明,对于异质性企业来说,通过流程创新获得成本优势的企业将拥有更大的市场份额,且企业的均衡外部知识引入量也随着初始边际生产成本差异系数的变化而变化。总体来说,企业异质性造成了流程创新竞争的不平衡性。在流程创新过程中,企业引入外部知识对自身均衡产量具有正向效应,对均衡利润的影响存在阈值,呈现先增加后降低的趋势。由于溢出效应的存在,企业引入外部知识对竞争企业的均衡产量及利润也产生正向效应,但是,竞争企业的均衡产量及利润取决于两个企业的竞争关系。本文进一步提出了促进外部知识利用,提升企业流程创新能力的管理启示。

顾客损失规避下提供体验服务的服务系统定价研究

合理的服务机制设计和服务定价策略是确保服务提供商有效运行的科学调控手段。由于顾客获取服务信息的异质性,一些服务提供商为了扩大市场需求增加服务收益,通常采取分类服务模式,通过提供体验服务以便潜在顾客了解服务质量和服务水平,进而吸引潜在顾客成为常规顾客。然而,由于服务资源的有限性,顾客不能立即接受服务而会出现排队等待现象,并导致部分顾客的流失。因此,服务提供商如何科学地制定服务策略,是保证服务收益的关键。不同于传统文献中有关顾客完全理性的假设,本文在考虑顾客损失规避的行为基础上,结合非抢占优先权的M/M/1排队系统,构建参照依赖效用模型,利用排队博弈理论,求出顾客的非合作博弈均衡,并以此构建服务提供商的收益函数,进而研究服务提供商最优服务定价策略,并通过数值算例得到一些管理启示。研究表明,顾客损失规避行为会降低服务提供商的服务定价和服务收益;当服务提供商具有较强的服务能力时,提供体验服务有利于服务提供商获得更多收益;当常规顾客规模较小时,提供体验服务可以提高服务提供商收益,但是当常规顾客达到一定规模时,提供体验服务会降低收益。

“特质波动率之谜”与估计模型有关吗?

以CAPM、Fama-French三因子和五因子模型为均值方程,分别采用无条件标准差,以及GARCH、EGARCH条件方差为基准计算出中国股票市场的特质波动率,研究了特质波动率与股票收益率之间的关系。研究发现,关于高特质波动风险对应低预期收益的定价异象来源于特质波动率估计模型的差异。具体地,当使用无条件标准差方式估计特质波动率时,存在定价异象,而使用GARCH、EGARCH等条件方差模型估计特质波动率时,则不存在定价异象。该结果在改变残差估计均值方程以及控制规模、流动性等其它变量后依然稳健。本文的研究有助于解释长期困扰在资产定价领域的“特质波动率之谜”。

基于自适应大邻域搜索的鲁棒多项目调度方法

多项目资源管理有时需要采用一种资源专享-转移策略,该策略下可更新资源在多项目之间不共享,但在当前项目完工之后其资源可以转移至其它还未开始的项目。针对这一实际问题的理论研究非常有限。考虑活动工期的不确定性,从时差效用函数视角评价项目调度计划的鲁棒性,在考虑拖期成本-鲁棒性的多目标问题框架下,构建了一个资源专享-转移视角下的多项目资源分配(战术层)与鲁棒调度(运作层)双层决策优化模型。针对模型的NP-hard性质和多目标组合优化特征,设计了一种新的自适应大邻域搜索(adaptive large neighborhood search, ALNS)算法求解模型。该算法采用“项目-缓冲-资源-活动”列表的混合编码表示问题可行解,提出基于四类列表的destroy-repair邻域结构,设计一种超体积指标进行自适应搜索以提高算法性能。最后,为了验证ALNS算法的适用性和有效性,设计一种NSGA-II算法作为比较基准,通过大规模仿真实验对算法性能进行了对比分析,并探索工期不确定水平对多项目调度方案鲁棒性的影响。

排污权价格随机情境下基于CVaR准则的企业生产决策

面向排污权市场价格随机情境,通过提取理性企业在产品生产、污染削减、排污权交易等方面决策行为与排污权市场价格之间的关联性,推导了排污权市场价格随机情境下的企业随机利润函数;基于条件风险价值(CVaR)风险度量准则,推导了任意置信水平下随机利润的风险价值(VaR)解析表达式,建立了不同排污权预期价格和置信水平下的CVaR测度模型;基于此,深入论证了给定置信水平下实现随机利润CVaR最大化的企业最优决策及其特征,并系统分析了外部情景要素变动对最优决策及其优化结果的影响。主要结论表明:在企业分别作为排污权出售者与购买者两种情况下,随机利润CVaR的具体测度因利润下行风险存在的排污权市场价格区间不同而存在差异;基于CVaR准则,考虑决策风险的最优决策受到决策主体置信水平、排污权初始配额、排污权市场价格均值及标准差等多因素的复杂影响,进而系统性地偏离风险中性最优决策,并表现出风险规避特征;通过算例分析对所得结论进行全面验证,进一步说明该模型能较好地刻画与反映排污权交易企业决策风险及其现实决策行为。

具有联盟优先关系的模糊合作博弈的目标规划求解模型

用合作博弈研究实际管理问题中的分配方案时,常常存在一些不重要联盟或无效联盟,这些联盟影响公平合理的分配方案。因此,联盟的重要程度成为求解合作博弈必不可少的因素。本文考虑了联盟的重要性和局中人参与联盟的不确定性,研究了具有优先关系的模糊联盟合作博弈(简称为模糊合作博弈)。首先,借助于目标规划模型的优先因子可以表征联盟重要程度的思想,通过构建多优先级目标规划模型,得到模糊合作博弈新的解。其次,证明了构建的多优先级目标规划模型的解和模糊合作博弈的核心之间具有重要对应关系。最后,通过数值实例和比较分析,说明本文提出的多优先级目标规划模型求解模糊合作博弈问题的合理性和有效性。研究表明:(1)本文提出的多优先级目标规划模型考虑不同联盟重要程度,得到的解符合“多劳多得”原则,能够更公平合理解决实际管理中的分配问题。(2)本文的目标规划模型同时适用于求解存在联盟特征函数值缺失的合作博弈。与已有合作博弈的解进行比较分析,该模型无需估算无效联盟的特征函数缺失数据得到的分配值更为准确。从而,说明本文给出的目标规划求解模糊合作博弈解的模型,更符合许多管理学问题的实际情况。(3)通过多优先级目标规划模型最优解是否存在可判断模糊合作博弈的核心存在情况,若核心存在则该模型通过目标规划软件包可得到核心内的一个解,这样也得到了一个判断合作博弈核心是否存在的标准。(4)目标规划模型可弥补已有合作博弈解的一些不足,如核心可能为空集,Shapley值和最小二乘预核仁可能不满足个体合理性等。本文构建的多优先级目标规划模型不仅能求解联盟具有优先关系的模糊合作博弈,而且能够求解一般合作博弈的解,该目标规划模型作为合作博弈一种新的求解方法,能更有效地解决实际管理中的分配问题,具有更加广泛的应用价值。

COVID-19疫情下医疗防护用品市场监管演化博弈与稳定性分析

新冠肺炎(COVID-19)疫情爆发,口罩等医疗防护用品成为硬通货,部分企业出现哄抬物价、制售假货等乱象行为增加了疫情防控工作的实施难度。为了探讨医疗防护用品市场监管动态机制,文章在地方政府—防护用品企业—消费者三方静态演化博弈模型基础上,依次引入动态惩罚、动态惩罚—补贴方案,通过系统动力学仿真分析了不同机制下各演化均衡解的稳定情况,并基于李雅普诺夫稳定性定理验证了演化稳定均衡点。研究表明:完全静态机制下,三个博弈主体的博弈过程无法趋向稳定均衡状态。引入动态惩罚、补贴等手段能够较好抑制博弈主体的行为策略波动,使得防护用具企业诚信经营成为较优选择。同时,提出了一种新型的非线性动态惩罚—补贴机制,在该机制下激励效果最佳。本研究为疫情形势下地方政府设计合理规范医疗防护用品市场方案提供一定思路。

独立定价还是共同定价:新支付工具的定价策略

基于新支付工具发展初期市场特征构建双边市场定价模型,分析共同定价和独立定价策略下企业利润和社会福利最大化新支付工具定价。研究显示:政府较企业对新支付工具制定更低价格水平促使用户支付选择转移,特别是在共同定价策略下会有效提升市场效率,达到社会福利最大;但若政府无法做到共同定价,特别在新支付工具成本优势不明显时,会使支付工具间存在过度补贴而降低社会福利,这时企业利润最大化定价为次优选择。

中国铜期货市场波动率估计与风险度量——基于广义已实现测度的Realized HAR GARCH模型

为探究中国铜期货市场价格波动的变化规律并以此预测其风险值,以沪铜期货高频价格数据为样本,综合考虑其收益率波动的聚集性、偏峰厚尾性与长记忆性,将广义已实现测度引入偏t分布假设下的Realized GARCH模型与拓展的Realized HAR GARCH模型中,并通过样本内拟合与样本外滚动预测,结合似然函数、VaR后验测试与损失函数MCS检验法综合比较了采用不同已实现测度的Realized GARCH以及Realized HAR GARCH模型在沪铜期货收益波动率估计和VaR预测上的效果。实证结果显示:对于沪铜期货市场而言,无论是波动率估计还是风险预测,广义已实现测度的引入显著地提升了Realized GARCH与Realized HAR GARCH模型的拟合效果与预测能力,其中基于日内损失RMAD与RES测度下的Realized HAR GARCH模型分别拥有最优的估计与预测表现。

一类序贯决策方法的提出:透镜与直觉模糊信息的视角

与大多数关注经典秘书问题的序贯决策研究不同,本文针对决策对象不变而其状态更新的一类序贯决策问题,提供决策方法。相较已有研究而言,本文从透镜与直觉模糊信息的视角提出这类序贯决策的一般方法,更加具有普适性,可应用于应急管理、风险投资等多个方向。该决策方法具有如下特点:1)借鉴透镜模型,通过当期可观测的线索,预测这类序贯决策问题的下一期状态;2)考虑到决策环境具有不确定性,采用直觉模糊数对决策者获取的信息线索进行刻画;3)为最大化模拟现实决策者,在前景理论框架下提出状态更新的序贯决策方法。本文提出的决策方法依据在于决策者对决策对象的预测"前景"值和预测绩效,基于此提出了具体的决策步骤,并辅以案例进行分析。通过对不同决策情形下决策结果的比较分析和对案例的稳健性检验,验证了该决策方法的适用性和有效性。

一种改进型专家模糊核聚类赋权方法研究

针对传统基于判断矩阵的专家模糊核聚类赋权方法,由于归一化条件的制约,导致离群点对聚类结果产生不良影响的问题,提出一种改进型模糊核聚类算法。该方法在聚类过程中,通过放宽归一化约束条件,削弱离群点对聚类结果的影响;并且针对传统基于信息熵与一致性系数线性耦合的聚类标准的局限性,提出一种基于偏差熵的赋权方法,依据专家对自身类别的聚类贡献度,确定专家权重,克服了传统方法的不足。算例表明,该方法可行、有效。

对外直接投资对绿色全要素生产率的空间效应影响

基于2004—2016年中国30个省(市、自治区)的面板数据,通过空间杜宾计量模型(SDM)实证研究了对外直接投资(OFDI)对绿色全要素生产率的空间效应影响。结果显示:各地区绿色全要素生产率及其分解项存在明显的地区差异;绿色全要素生产率、绿色技术进步和绿色效率变化存在显著的空间相关性;OFDI逆向技术溢出能够显著的促进本地区绿色全要素生产率提高,并且存在显著的空间溢出效应;FDI技术溢出对绿色技术进步具有显著的正向推动作用;进口技术溢出和自主研发能够显著促进绿色全要素生产率和绿色技术进步的提升;环境规制强度对我国绿色全要素生产率具有非线性影响。

电商平台公平关切下低碳E-CLSC的决策研究

针对单一再造商与单一电商平台构成的低碳E-闭环供应链,文章构建了电商平台有无公平关切的分散决策和联合决策,并给出三种模型的最优策略。然后,分析公平关切、消费者对低碳产品的认知度等参数对决策的影响。在此基础上,对不同模型的决策进行比较分析,并设计"收益共享联合双成本共担"契约实现系统的协调。最后,采用数值分析验证文章的结论。研究表明:(1)电商平台不理性的公平关切行为不仅对再造商和系统运作不利,对自身也不利,而且不利于再造商和电商平台的合作。(2)提高消费者对低碳产品的认知度,不仅可以增加废旧品的回收量,而且可以增加再造商节能减排的积极性,有利于提高系统的经济效益和环境效益。(3)联合决策下,废旧品回收价格和碳减排水平最高,电商平台佣金最低,系统利润最优。采用文章设计的"收益共享联合双成本共担"契约可以实现系统协调。这些研究结论不仅有利于丰富完善低碳E-闭环供应链的理论基础,同时也为电商平台的决策提供理论依据。

考虑顾客缺货反应的多产品两阶段JIT联合订货

为了解决多产品两阶段联合订货决策问题,综合考虑顾客缺货反应及资源限制对订货决策的影响,提出资源限制条件下考虑CRS的多产品两阶段JIT联合订货策略。在此基础上,以零售商收益最大化为目标,建立了多产品两阶段JIT联合订货决策模型,并从初始解生成和殖民地国家革命方式两方面设计了改进的帝国主义竞争算法。从Gruen调查报告中选取三种不同规模的算例验证了模型和算法的适用性和有效性。研究表明:本文提出的考虑顾客缺货反应的多产品两阶段JIT联合订货方法既可以提高零售商的总收益,也能提高顾客的服务水平;当单位库存资源机会收益相近时,同组产品间不会发生替代情况,而当同组产品间的单位库存资源机会收益差距较大,且高于其他产品组的单位库存资源机会收益时,则该产品组便会出现缺货和替代情况,且若该组缺货产品的剩余资源单位机会收益小于其他组产品的单位资源机会收益,则该产品的剩余资源便会转移给其他缺货产品。研究结论可为零售商多产品两阶段JIT联合订货决策提供有益的参考。